本节内容：

1、大盘风格转换

   大盘风格转换下，仍坚持小盘股策略。

   稳定的交易体系是可持续盈利必备。

2、以往课程小结

 

一、大盘风格转换

    今日上证指数已到2900点，证券、银行、保险、石油石化权重板块个股涨停居多，是否转变投资风格？

    1、稳定的交易系统是可持续盈利必备。

       遵守交易纪律，只做熟悉的，心里有底的股票。

    2、权重股会随大盘指数震荡上行，而符合条件的热点题材小盘股在大盘上涨期、下跌期均可上涨。

    3、小盘股同样可获利。

腾讯模拟盘如下：

二、以往课程小结

1、10月9日开课：

稳定的交易体系是可持续盈利必备

股票投资讲究的是复利增长，资金曲线稳步向上

凭感觉操作，长期下来难以盈利。

交易体系框架

2、构建自己的交易体系

交易体系的两个解决方法：

  1、学习采用别人的稳定的交易体系

  2、开始构建自己的交易体系

交易体系都有鲜明的个性，别人的交易体系只能借鉴，成熟的投资者必定有自己的交易体系。

交易体系建立后，还需要不断地模拟盘验证和优化。

操作风格：短线 → 中线 → 中线、短线或长线

 

3、构建交易系统的总体思路：

  1、从牛股中找规律，构建模块化的交易体系

  2、用历史数据验证交易体系

  3、用未来走势，模拟盘验证交易体系，并不断优化

  4、实盘运用

  4、选股必备条件

2011年至今，20个交易日有过50%涨幅个股 共929只，其共同特征如下，作为以后选股的必备条件：

5、如何统计出929只历史牛股（10月23日课程）

名称：N个交易日内涨幅X%

     其中，20个交易日内涨幅50%的公式编码如下：

l  ZF50:= (close>ref(close,20)*1.5 or (ref(close,15) or ref(close,14) or ref(close,13) or ref(close,12)  or ref(close,11)  or ref(close,10) or ref(close,9) or ref(close,8) or ref(close,7) or ref(close,6) or ref(close,5) or ref(close,4) or ref(close,3) or ref(close,2) or ref(close,1) )>ref(close,20)*1.5)  and ref(DATE,19)>=1110101 and barpos>40;

l  20日涨幅50%: ZF50  ;

蓝色圆圈表示20个交易日已经达到50%涨幅

6、11月13日8只牛股选股方法

7、构建选股体系思路

1、将牛股按形态分类，重点研究要操作的类型。

2、总结同一形态多只个股的共同特征

3、假设选股条件，并验证，不断提高选股体系成功率

 

1）将牛股按形态分类

初步将形态分为四类：

形态一：停牌后复牌的个股

形态二：起涨日一字涨停的个股

形态三：有预兆。上涨逐渐加快，价格和成交量逐渐放大，经典类型。

形态四：无预兆。起涨日前没有任何迹象，经典类型。

总结：形态三和形态四都符合我们研究范围。

2）总结同一形态多只个股的共同特征

8、11月27日课程改进的选股方法

下面选股公式就可用于实战操作

选股条件共有4个，如下：

浙江众成：52个交易日，涨幅142%。

桂东电力：78个交易日，目前涨幅83%        

 

起涨时乖离率不要过大（如大于6小于10），凤凰光学起涨时乖离率大于4小于18

北方导航：无预兆。起涨日前没有任何迹象，缩量锁仓，经典类型

要求获利比例大于90%，90%成本集中度小于10

改进后的公式

总结：

建议：929只牛股是个宝藏

           对牛股越熟悉，自己才越容易选到牛股。

附录：

1、公式代码

10月23日——929只历史牛股统计公式如下：

 

ZF50:= (close>ref(close,20)*1.5 or (ref(close,15) or ref(close,14) or ref(close,13) or ref(close,12)  or ref(close,11)  or ref(close,10) or ref(close,9) or ref(close,8) or ref(close,7) or ref(close,6) or ref(close,5) or ref(close,4) or ref(close,3) or ref(close,2) or ref(close,1) )>ref(close,20)*1.5)  and ref(DATE,19)>=1110101 and barpos>40;

20日涨幅50%: ZF50 ;

 

11月13日——选8只牛股公式如下：（选股条件共4个）

小盘股:=(CAPITAL<80000);

流通市值:=close*CAPITAL/10000<60;

收盘价:=close<16 and close>5;

涨幅:= close>ref(close,1)*1.08;

 

ma5:=ma(close,5);

ma20:=ma(close,20);

20日均线:= close>ma5 and (ref(close,1)>ref(ma20,1)) and (ref(close,2)>ref(ma20,2));

vol120:=ma(vol,120);

vol5:=ma(vol,5);

5日均线加速:=(ma5-ref(ma5,1))>(ref(ma5,1)-ref(ma5,2)) or vol5-ref(vol5,1)>ref(vol5,1)-ref(vol5,2);

成交量:= vol > vol120 or ref(vol,1)> ref(vol120,1) ;

成交量放量:= vol > ref(vol,1) and vol>vol5*1.5 and vol

 

获利比率:=winner(close)>0.95;

ma10:=ma(close,10);

乖离率:=(close-ma5)/ma5*100>6 and (close-ma5)/ma5*100<11 and (close-ma10)/ma10*100>8 and (close-ma10)/ma10*100<15;

集中度:= ((cost(95)-cost(5))/(cost(95)+cost(5))*1000)/10<10;

换手率:=vol/capital<10 and sum(vol/capital,10)<20;

ma30:=ma(close,30);

ma60:=ma(close,60);

中期走势:=ma20>ma30 and ma30>ma60;

非新股:= barpos>40;

强势股: 小盘股 and 流通市值 and 收盘价 and 涨幅 and 20日均线 and 5日均线加速 and 成交量 and 成交量放量 and 获利比率 and 乖离率 and 集中度 and 换手率 and 中期走势 and 非新股;

 

11月27日——选28只牛股公式如下：（选股条件共4个，设置方法如下）

 

小盘股:=(CAPITAL<60000);

流通市值:=close*CAPITAL/10000<40;

收盘价:=close<16;

涨幅:= close>ref(close,1)*1.095;

 

ma5:=ma(close,5);

ma20:=ma(close,20);

20日均线:= close>ma5 and (ref(close,1)>ref(ma20,1)) and (ref(close,2)>ref(ma20,2));

vol120:=ma(vol,120);

vol5:=ma(vol,5);

5日均线加速:=(ma5-ref(ma5,1))>(ref(ma5,1)-ref(ma5,2)) or vol5-ref(vol5,1)>ref(vol5,1)-ref(vol5,2);

成交量:= vol > vol120 or ref(vol,1)> ref(vol120,1) ;

成交量放量:= vol > ref(vol,1) and vol>vol5*1.5 and vol

 

获利比率:=winner(close)>0.95;

ma10:=ma(close,10);

乖离率:=(close-ma5)/ma5*100>6 and (close-ma5)/ma5*100<11 and (close-ma10)/ma10*100>7 and (close-ma10)/ma10*100<15;

集中度:= ((cost(95)-cost(5))/(cost(95)+cost(5))*1000)/10<15;

换手率:=sum(vol/capital,20)<40;

 

ma30:=ma(close,30);

ma60:=ma(close,60);

中期走势:=ma20>ma30 and ma30>ma60;

非新股:= barpos>40;

强势股: 小盘股 and 流通市值 and 收盘价 and 涨幅 and 20日均线 and 5日均线加速 and 成交量 and 成交量放量 and 获利比率 and 乖离率 and 集中度 and 换手率 and 中期走势 and 非新股;

 

2、自编公式设置

第一步：

第二步：

3、选股条件设置

第一步：自编→ 强势选股陈淼 →强势股大于0.

第二步：技术指标 →深度分析指标 →大单比率，设置如下：

第三步：技术指标 →深度分析指标 →大单比率，设置如下：

 

第四步：条件选股 →走势特征选股 →C127，设置为20,20。如下：

（完）