转载时间序列策略_史无前例

3 上升压力位的突破
当一个上升压力位置形成后，往往对后市的股价反弹形成压力位置，当上涨至该位置时股价往往会出现回落走势。但是，一旦股价短线成功向上突破后，并且连续三天收盘在该压力位置以上，则说明该上升压力位置已经被成功突破。红虚线变为红实线，且不再向后延伸，即该压力位置对后市的分析意义减弱。后市继续以数九结构来判断，新的上升结构出现时可继续持股，如果向下反转开始出现下跌结构开始数1、2，则操作上应减仓。

http://s3/mw690/001U7vIMzy79ZgeyK0W82&690

4 如下的中江地产，在成功突破前期的上升压力位后，变红实线后。没有继续向上发展，之前的上涨结构被取消。转而开始下跌结构计数。1、2、3、4

http://s7/mw690/001U7vIMzy79ZgmrCoSe6&690

5 当这个下跌结构计数完成后，开始自该下跌结构的高位画新的上升压力位（虚线），作为后市的新压力位置。
从下面的结构图来看，由于离下降阻力位置尚远。且继续数新的下跌结构（1、2），所以在操作上是不宜作为抄底判断的。

http://s4/mw690/001U7vIMzy79ZgrOaA3c3&690
6 时间继续向后延伸。
股价果然继续下跌计数，单获得的下降支撑线的强支撑，操作上已经开始可以抄底。

http://s14/mw690/001U7vIMzy79ZgvU7z78d&690

7 后市大幅反弹，满足上涨趋势反转条件。之前的新下跌结构尚未完成就被取消，说明趋势已经开始反转。开始上涨结构数1.

http://s14/mw690/001U7vIMzy79ZgAbud74d&690
8 三天连续大涨后，开始遇到新的上升压力位的压制。股价在第三个交易日大涨遇到压力后明显回落，
留下了长长的上引线，说明上升压力位的压制非常明显。有继续回调的可能。所以，操作上这是可以适当获利短线减仓。

http://s10/mw690/001U7vIMzy79ZgFBYwhe9&690

9 果然，后市该股在上升压力位的压制下继续短线回落。再度回落至支撑线位置后才出现止跌。下降阻力位起到了重要的支撑作用。

http://s4/mw690/001U7vIMzy79ZgJr98T03&690
10 这两个交易日在下降阻力位的强支撑下，果然出现了非常明显的短线反弹。
今天早盘成功突破上升压力位，如果在之后的两个交易日中，收盘价都能够收在上升压力位10.22元以上。则红虚线将变成红实线，上升压力位对后市的压力分析就失去了意义。操作分析上继续以上升结构和下降结构的判断为主。
上涨结构（在K线上方数1-9）持股，下跌结构（在K线下方数1-9）持币。

http://s7/mw690/001U7vIMzy79ZgNASRo76&690

TS出于何处?
   美国经济学家罗伯特•恩格尔(Robert F. Engle)在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为“自动递减条件下的易方差性”理论模式，并提出了根据时间变化的时间序列。恩格尔的分析方式对经济学研究具有“重大的突破性意义”，而且他的ARCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少工具。
     时间序列是按时间顺序的一组数字序列。时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。时间序列分析是定量预测方法之一，它的基本原理：一是承认事物发展的延续性。应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。二是考虑到事物发展的随机性。
     二十年后，恩格尔获得2003年诺贝尔经济学奖, 以表彰他们在“分析经济时间序列”研究领域所作出的突破性贡献。

80年代中期,大型投资基金Tudor的执行副总裁(Thomas R DeMark) 把时间序列分析的方法应用到证券市场的指数分析中,取名TD序列。

说明：大智慧自带TS指标，被加密；

{仓位计算}

MID:=(3*CLOSE+LOW+OPEN+HIGH)/6;

BBI线:=(MA(CLOSE,3)+MA(CLOSE,6)+MA(CLOSE,12)+MA(CLOSE,24))/4;

CPX40:=WMA(MID,40);

CPX30:=WMA(MID,30);

CPX20:=WMA(MID,20);

CPX15:=WMA(MID,15);

CPX10:=WMA(MID,10);

CPX5:=WMA(MID,5);

CPX3:=WMA(MID,3);

STZF:=(MAX(CLOSE,OPEN)/MIN(CLOSE,OPEN)-1)*100;

均STZF:=(SUM(STZF,21)-STZF)/20;

DYX:=CLOSE(均STZF*2.5));

ZNCPX3:=IF(DYX,(6*CLOSE+2*REF(MID,1)+1*REF(MID,2))/9,CPX3);

DYKX:=CLOSE>REF(CLOSE,1) AND (100*(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)>(均STZF*2.5));

ZNCPX5:=IF(DYKX,(6*CLOSE+2*REF(MID,1)+1*REF(MID,2))/9,CPX5);

CPMXK:=CPX20;

CPMXM:=CPX30;

CPKXM:=ZNCPX3;

CPKXK:=ZNCPX3;

UP:=CPX30>REF(CPX30,1);

DOWN:=CPX30

CPXM:=IF(UP,CPMXK,IF(DOWN,CPMXM,0));

CPXK:=IF(UP,CPKXM,IF(DOWN,CPKXK,0));

D:=CPXK> CPXM;

K:=CPXK<=CPXM;

长:=WMA(MID,30);

中:=WMA(MID,20);

短:=WMA(MID,10);

SXX:=短>REF(短,1) AND 中

SMX:=短>REF(短,1) AND 中>REF(中,1) AND 长

SML:=短>REF(短,1) AND 中>REF(中,1) AND 长>REF(长,1);

SXL:=短>REF(短,1) AND 中REF(长,1);

XML:=短REF(中,1) AND 长>REF(长,1);

XXL:=短REF(长,1);

XXX:=短

均线最大:=MAX(CPX5,MAX(CPX10,MAX(CPX20,MAX(CPX30,CPX40))));

均线最小:=MIN(CPX5,MIN(CPX10,MIN(CPX20,MIN(CPX30,CPX40))));

高缠绕度:=1000*(均线最大/均线最小-1)<27;

低缠绕度:=1000*(均线最大/均线最小-1)>=27;

仓位1:=IF(SML AND D AND 低缠绕度,90,IF(SXL AND D AND 低缠绕度,70,IF((XML AND D) OR (SML AND D AND 高缠绕度),60,IF

((1/2)=10,50,IF((SMX AND D) OR (SXL AND D AND 高缠绕度),40,IF(XXL AND D,30,0))))));

仓位2:=IF(SXX OR (SMX AND K) OR (SML AND K) OR (SXL AND K) OR

(XML AND K) OR (XXL AND K),20,10);

仓位A:=MAX(仓位1,仓位2);

配置仓位:=IF(((REF(仓位A,1)=90) OR (REF(仓位A,1)=70)) AND (仓位A<=50 AND 仓位A>=30),60,仓位A);

VAR1:=EMA(EMA(CLOSE,9),9);

控盘:=((VAR1-REF(VAR1,1))/REF(VAR1,1)*1000)>0;

配置仓位NEW:=IF(控盘 AND 配置仓位<=50,50,配置仓位);

神奇仓位:IF(1,配置仓位NEW,0),COLORMAGENTA,LINETHICK0;

{大智慧TS源代码}

a:="STSFunc@CALSTSL";

R1:="STSFunc@STS_RISK1";

R2:="STSFunc@STS_RISK2";

S1:="STSFunc@STS_STS1";

S2:="STSFunc@STS_STS2";

TBS:="STSFunc@STS_STSBS";

DN:="STSFunc@STS_STSDN";

UP:="STSFunc@STS_STSUP";

压力位:UP,linethick0,color0000ff,PRECIS2;

支撑位:DN,linethick0,color00ff00,PRECIS2;

警示位:IF(R1<>0,ABS(R1),IF(R2<>0,ABS(R2),0)),linethick0,colorff00ff,PRECIS2;

{MA5:MA(CLOSE,5),colorFFFFff,PRECIS2;

MA10:MA(CLOSE,10),color00FFff,PRECIS2;}

DRAWLINE(UP>0,UP,UP<>REF(UP,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(UP),1),0),dotline,color0000ff,LINETHICK1;

DRAWLINE(DN>0,DN,DN<>REF(DN,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(DN),1),0),dotline,color00ff00,LINETHICK1;

DRAWLINE(UP<0,-UP,UP<>REF(UP,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(UP),1),0),color0000ff;

DRAWLINE(DN<0,-DN,DN<>REF(DN,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(DN),1),0),color00ff00;

DRAWLINE(R1>0,R1,R1<>REF(R1,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(R1),1),0),dotline,colorEE88ff;

DRAWLINE(R2>0,R2,R2<>REF(R2,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(R2),1),0),dotline,colorEE88ff;

DRAWLINE(R1<0,-R1,R1<>REF(R1,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(R1),1),0),colorEE88ff;

DRAWLINE(R2<0,-R2,R2<>REF(R2,1) OR C=DYNAINFO(7),REF(ABS(R2),1),0),colorEE88ff;

drawbmp(TBS=1,l*0.96,'STSbuy1.bmp'),align1,valign0;

drawbmp(TBS=-1,h*1.03,'STSsell1.bmp'),align1,valign0;

drawbmp(S2=14,l*0.94,'STSbuy.bmp'),align1,valign0;

drawbmp(S2=-14,h*1.03,'STSsell.bmp'),align1,valign0;

{为了显示笔者加的}

DRAWTEXT(TBS=1,H*1.01,'买'),align1,valign0;

DRAWTEXT(TBS=-1,L*0.99,'卖'),align1,valign0;

DRAWTEXT(S2=14,H*1.01,'买'),align1,valign0;

DRAWTEXT(S2=-14,L*0.99,'卖'),align1,valign0;

drawtext(S1>0,L,STR(S1)),color00FF00,LINETHICK1,align1,valign0;

drawtext(S1<0,H*1.03,STR(-S1)),color00FF00,LINETHICK1,align1,valign0;

drawtext(S2>0 and S2<13,l*0.97,STR(S2)),color0000FF,LINETHICK1,align1,valign0;

drawtext(S2<0 and S2>-13,H*1.06,STR(-S2)),color0000FF,LINETHICK1,align1,valign0;

drawtext(S2=13,l*0.97,'+'),color0000FF,LINETHICK1,align1,valign0;

drawtext(S2=14,l*0.97,'13'),color0000FF,LINETHICK1,align1,valign0;

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http://s10/mw690/001U7vIMzy7a23fJEX799&690

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