2011年，对于很多证券公司、基金公司的量化阿尔法组合而言是失败的一年，因为很少跑赢大盘。于是很多人说，量化不适合中国市场。下图贴出的是我于2011年5月30日构建的阿尔法对冲实盘组合，截止2011年12月31日，该组合涨幅比沪深300指数强。

在此，欢迎大家粘贴（或评论）贵公司或者个人的量化对冲表现图，让我们一起来检试量化对冲策略。

    首先贴出我的组合结果图，（图中的组合是我5月份给某上市证券公司的专户操作时的真实组合，我相信他们能看到这篇博文，他们可以作证组合数据的真实性）。

http://s16/middle/677da66cgb6b20d6045cf&690

http://s8/middle/677da66cgb6b20e654517&690
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因为在评论里不能插图，下面这张图是后插入的，意在说明我的组合动态调整比不调整阿尔法收益明显改进（增加很多收益），仔细看此图的最后几个柱状线的值。

http://s16/middle/677da66cgb6c4a5f2493f&690