2月19日，应XX证券公司之约，我给出了最新的投资组合名单，共计96只股票。

用我的数量化模型给出的组合对冲沪深300期指，看看阿尔法超额收益情况，未来我们计划发行一款稳健的对冲产品。

经过10个交易日，截止到今天（2011年3月4日），我的组合和各个指数的表现如下：

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从上图可以看出，十个交易日期间涨幅，对冲 沪深300指数，我的指数超越沪深300指数2.32%，2周时间，年化阿尔法收益超过60%多。

这在国内还没有这么好的数量化模型。