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超额阿尔法收益能达到多少?

(2011-02-19 19:01:04)
标签:

数量化投资

组合

数量模型

基金

阿尔法收益

股票

 2010年9月19日,我在博客里公开了2组组合名单,分别是20100919组合A(51只股)和20100919大组合(98只股票)。除了在博客里公开外,还有四家机构验证了我的组合。同时,证券市场知名人士,联讯证券首席经济学家文国庆先生也验证了我这2组组合。

http://photo20.hexun.com/p/2011/0219/430517/b_vip_E142E764618C04FED09CAE9355BAD567.jpg

    理论上,我的组合每2周调整一次,替换部分股票。实践中,这样不断替换的组合,其长时间的收益要好于不替换的组合同期收益。

    今天,2011年2月19日,离我去年9月19日提出的组合恰好5个月,现在来看看,即使不替换,我提出的组合目前的收益怎么样?是否大幅度的超越了指数,要说明的是,这是在最不利情况下证明我的模型是优秀的。我的模型构建出的组合,其超额阿尔法收益可以达到40%以上。

    2010年9月19日的组合,已经公开在我的博文里,有兴趣的话,可以验证。下面我把我验证的结果公布如下:

下图是柱状图,超越指数多少,看起来一目了然。

http://photo20.hexun.com/p/2011/0219/430517/b_vip_36320F10CE833DF518F4AD7E3DC01F14.jpg

下图是收益趋势变动图,每一时点超越指数情况,一目了然。

http://photo20.hexun.com/p/2011/0219/430517/b_vip_46E5B4DA5AB1C44509AC7B6EC53B1909.jpg

下图是我给出的组合与上证指数的差额图,超越指数的每一时点变化情况,一目了然。

http://photo20.hexun.com/p/2011/0219/430517/b_vip_58E723EB8BB036A6EA1494F0E91FF4CE.jpg

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