“我以我发明的数量化投资模型挑战所有公、私募基金！”----这是我于2009年11月23日在和讯开博时，开明宗义提出的口号。时至2010年11月21日的今天，刚好一年，这个挑战成功了吗？

 

    一年来，我在博客里公开给出了5次组合，综合这5次公开组合的总收益情况如下，组合A（小组合，30-51只股票）涨幅为85.39%，大组合（100-300）只股票）涨幅为66.07%。

   

    一年来，公募基金涨幅最大涨幅37.85%，前5名平均29.32%，

                              （引自和讯基金频道http://funds.money.hexun.com/FundsArena/arenalist.aspx），

    一年来，私募基金最大涨幅76.93%，前5名平均69.55%.

                           (数据引自私募排排网，http://www.simuwang.com/PingJi.php)

我的挑战是否成功，待大家评判吧。注：我的组合都事先公开在我的博客中，我的邮件也可以证明。

 图片看起来清楚：

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一年来，私募收益TOP10

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    最后给个说明文：

    2009年，11月23日，我在和讯开通了财经博客。开博的初衷，是想借助博客的公开性，来检验我研究的一个适合大资金使用的数量化投资模型。做法是，我在博客里公开组合，然后过一段时间来验证我给出的组合是否大幅度的跑赢相应的指数，让实践来检验我的模型是否是优秀的模型。这也符合实践是检验真理的唯一标准，俗话说，是骡子是马来出来遛遛。并且，一年来，经过多次检验，如果说，一次检验不能说明问题，那么经过一年间，多次检验，每次都超过指数很多，那么就可以说明我的模型是优秀的。

 

      一年来，接触了很多人士，就中国证券市场量化投资模型有效性问题交流很多，其中的感受，还是来一段不是“羊羔体”的诗歌吧。

 

你和他谈收益，他和你谈实践；

你和他谈实践，他和你谈理论；

你和他谈理论，他和你谈例外；

你和他谈例外，他和你谈原则；

你和他谈原则，他和你谈操控；

你和他谈操控，他和你谈监管；

你和他谈监管，他和你谈空白；

你和他谈空白，他和你谈收益；

你和他谈收益，他和你谈实践；

 

上面的诗歌将获得“和讯网2011年度‘投资感悟诗歌大赛’鲁迅文学大奖”。

 

一年来我在博客里公开给出了5次组合，分别是，

2009年11月23日组合；

2010年3月30日组合；

2010年7月16日组合；4月15日上午清仓所有组合。

2010年9月3日组合；

2010年9月19日组合。

 

最后，我希望用我开发的模型的实际表现，改变那些一直以来否定数量化投资的看法。