加载中…美股日内交易之Day Trader的真实人生
(2016-05-04 05:25:22)
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分类： 期货短线交易 |
Trader
1（华尔街）
今年报税的时候我走进公司，在预约的accountant面前坐下。他问我是什么职业？我说我是quantitative
analyst。他说我知道，你的title里写了。你具体是干什么的？我说我是trader，我trade
stocks。他微微叹了一口气说：“I was once a trader. I traded equities in India."
我惊讶地问你为什么不继续做下去，在美国trade stocks? 他说 "You know, trader is a job for
the young people."我觉得这是对trader这个职业最好的写照。
我们做电子交易的非常稳定，入行三年多，除去最开始完全不知道自己在干什么的几个月，亏损的天数用一只手都能数过来（除去服务器bug崩溃这种，那就没办法了）。每一天上万笔交易，几百只股票，就仿佛一个个战场让人肾上腺素飙升。做对还是做错，P&L不会说谎，一个人很难在短时间内看到自己决定的后果，daytrading可以。不管你怎么粉饰自己，不管你的ego多么强，市场都会把你的错误血淋淋地呈现，不给你任何否认或狡辩的机会。所以在这三年多时间里，我每天都经历的无数个自省的过程，给我的感觉是，这三年比之前十年成长的都多。
这一行的竞争异常激烈，曾几何时，prop
shops都喜欢招职业运动员。trading和比赛或者战场没有任何的区别：残酷。你必须go aggressive或者go
home。即使是同一个公司的兄弟，当我们打开软件开启策略，竞争就开始了。你不能赚钱你就被淘汰，不管你多么有经验，入行多少年。
在我入行的2010年年末，day trading和High
Frequency
Trading已经走过了最好的时光，交易所用分位制替代了分数制，业界大佬和刚接触电子交易的dealer们发现了交易机会。听我的前老板说，他们2004年左右写了个策略进行美加市场间套利，然后在两年后彻底不赚钱了。这或许是这行很好的写照：策略在短时间之内彻底过时。江湖传言，Citadel有一个运行十年并且还在赚钱的策略，这简直可以用传奇来形容。一般的策略也就2-3年。随着2007年的交易所改革，大量的floortrader开始了day
trader生涯，监管的漏洞让大量的broker dealer如雨后春笋般兴起，day
trading和hft赢来了最好的时光。我听说08年的时候我们公司的trader一天可以赚1万多美元，好的时候甚至能到4万多。但好景不常，因为大家的策略都差不多，为了更好地execution，这行演变成了拼速度和拼尔虞我诈能力的arm
race，而那些付不起高昂线路费用的小trader被迅速淘汰，这就是我入行时候的光景。
这行非常的残酷，一个prop
shop招100人进去，大概90个都在前6个月淘汰了。知乎上很多人在股票里亏了钱觉得无助，跑上来问怎么赚钱？事实是，没有答案，放弃吧，做点别的--是的，没有人可以帮你。也许你缺乏运气，就犹如高考失利，但没人会管你，你会被淘汰。剩下的10个能撑过2年的也就3-5个，但是2年后市场风格变了（策略有效期一般2-3年），也不一定能撑过5年。一个人要指望这行做到老，几乎是完全不可能的事情。业界大佬倒下的多了，我曾经实习的地方，一家100多个trader的propshop，也在去年轰然倒塌。
trader就如同士兵。每个人都向往冲锋陷阵，但你真的做好牺牲的准备了吗？没有任何演习，没有任何理论知识能保证你远离死亡，取得胜利。而且，有谁能当一辈子士兵呢？
回顾我入行这几年，真是机缘巧合。在市场上赚钱的方法千千万，但你必须有运气才能发现几个。幸运的是我发现了一两个，在不断改进下现在还在赚钱。监管的改变，漏洞的改变，分分钟就能让一个人从天堂到地狱，所以我时刻都有危机感，不会大手大脚花钱。不管赚再多都让我不会自我膨胀，不管赚再少也不会让我自怨自艾。每天经手那么多钱，反倒是觉得钱像数字了，就那么回事。也就是说，正确地认识自己，不对未来恐惧，谦卑地对待金钱，也许是我做这行最大的收获吧。
Trader 2
(国内)
本人从事的是NYSE,
NSDQ,AMEX三个市场的日内交易，07年入行，完全是无意中接触这份工作，记得当时放弃做IT，突然发现这个工作:收入完全靠自己，工作时间稳定，从不加班，自由，有很多励志传奇故事(有人大学毕业半年赚上百万)，收入超级高。是的，不需要太多专业知识，需要反应能力，观察能力，思考能力，在前期，最牛的交易员都是些游戏高手。
简单的介绍一下这个行业的特点，首先中国的日内交易员大都在国内一二线城市，最早由加拿大SWIFT公司引入，后来陆续来了HOLD,
Title,ANS等等，于是交易员提成大都从15%涨到现在的60%左右，而且目前自己承担损失的交易员可达90%的提成，但是，没有社保，没有底薪，如果你无法稳定盈利，很难生活。这一行的黄金时期是07～09年，当时有电子程序交易漏洞，有暗盘漏洞，刷钱是非常轻松的，我那时候赚5000美元只需要半个小时，我当时觉得钱太多了，都不想再赚钱了，于是在公司玩游戏，现在想想真是逗逼一枚。
后来金融危机爆发，做趋势的大发一笔，我们做特殊方法的就慢慢被淘汰，曾经我在华南地区每日业绩可以到前三名，成就感妥妥的，后来几乎沦为屌丝，把预定的宝马M3退了，因为SEC管理越来越严格，所以漏洞几乎没有了，09年以后，许多股票1美元以下，哥卧薪尝胆去北京其他公司当间谍把做低价股的方法学会回深圳帮我老板东山再起，自己也开了公司，但好景不长，美国股市复苏，一美元股票几乎消失了，然后方法又失效，公司迅速倒闭，我沦为在家兼职的趋势交易员，到现在为止，白天在国企上班，夏令时不做股票专职锻炼身体，冬令时做美股到12点，没有了当初的辉煌和激情，变成了业余的爱好，整个业界凋零，论坛无人去，我的很多同事几乎都转行了，但仍然有大神，我认识一个只做了两年股票，得高人指点，两年深圳全款买别墅，目前一个月五万美元的收入，但别人方法不外泄，是的很残酷，别人几乎不会教你任何东西，完全靠自己，当初你有幸进入好公司你瞬间高帅富，但你进入的公司没方法，你就很难发展，我当时完全凭着一股热爱和热情，几乎穷成狗了但仍然坚持了下来，上天看我可怜让我一段时间茅塞顿开赚了一笔，但我骄傲自满很快就又失去了机会。
这一行的工作是充满刺激的，但人性的缺点被暴露无遗，你会时刻与自己的贪婪，恐惧，懦弱，情绪失控做斗争，还会无意识的攀比，嫉妒，你身边的人一晚上赚上千美元，而你是亏钱时那种着急难以形容，当然，这都是初期刚入行的时候，那时候做梦都是看到K线图，那时候从赚五百到亏五百坐过山车会在地上着急打滚，那时候可以为了学方法全国流浪，那时候被最好的朋友为了美股的方法背叛和欺骗，这一切如同是梦，更像是人性的修行，但如今这份经历仍然历历在目，人变得淡定从容，这些故事成为一辈子宝贵的回忆。
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