期货交易结算中逐笔对冲与逐日盯市
(2016-02-21 05:34:43)
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逐笔对冲与逐日盯市期货交易结算客户权益股民糖果杂谈 |
分类: 期货常识和品种分析 |
1、平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
2、浮动盈亏(持仓盈亏)=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
3、当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+ 当日存取合计 +
平仓盈亏 (逐笔对冲)-当日手续费
4、客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+
浮动盈亏(持仓盈亏)
1、平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
(1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
(2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
2、持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
(1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
(2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
3、当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)
4、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+
当日存取合计
5、客户权益=当日结存(逐日盯市)
盯市盈亏是因为期货交易实行当日无负债结算制度,盯市盈亏是结算机构强制每天必须计算的,除非全部平仓;
而逐笔对冲盈亏是根据你自己交易的结果来计算的,得出的结果是最终盈亏。这个应该就是自己的实际盈亏情况。月统计看是赚了还是亏了,就看逐笔对冲就行。
举例说明逐笔对冲结算:
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逐笔对冲结算 | |
当日平仓盈亏 | 当日平仓盈亏 | (6878-6800)×5×5=1950 |
当日持仓盈亏 | 当日持仓盈亏 | (6918-6802)×5×5=2900 |
手续费 | 手续费 | 15×10=150 |
当日权益 | 当日结存 | 2,000,00+1950-150=201800 |
保证金占用 | 保证金占用 | 6918×5×5×10%=17295元 |
可用资金 | 可用资金 | 204700-17295=187405 |
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逐笔对冲结算 | |
当日平仓盈亏 | 当日平仓盈亏 | (6898-6802)*5*5=2400 |
当日持仓盈亏 | 当日持仓盈亏 | (2967-2943)*10*10=-2400 |
手续费 | 手续费 | 5*15+10*10=175 |
当日权益 | 当日结存 | 201800+2400-175=204025 |
保证金占用 | 保证金占用 | 2967×10×10×10%=29670 |
可用资金 | 可用资金 | 202425(204025-2400=201625??)-29670=171955元 |