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LMAX 的报价 API 接口数据是用个人设计的一个外挂程序接收后再用电脑内部几乎无延迟的传送架构送给 MT4 端的 EA 接收后，由 EA 那里作价差判断处理。这个 LMAX 报价数据外挂程序也可同时同步同电脑或是局网的多个 MT4 作为价差判断处理。这样的架构，国外已经有类似的架构设计，不过那些设计还需要使用多个 dll 和 LMAX 和 MT4 之间作数据同步通信，也无法跨不同电脑，个人重新对这样的架构再作了精简设计，只有一个 EA 和一个读取 LMAX 报价的外挂程序。

为什么会用 LMAX 的报价数据作为报价对照依据，一方面是 LMAX 是一家提供这类交易商品的报价流动性的公司，报价和下单都有提供完整的 API 接口，另外一方面也是有些交易朋友已经习惯用这家交易商的价格作为价格参考，对于操作数据市延迟价差模式，觉得 LMAX 的价格更新是最快的。不过 LMAX 的报价 API 接口服务器是放在英国，所以要使用这样的价格对照依据，最好还是租用英国或是欧洲的服务器，不然 LMAX 在本地的报价读取也不会很流畅，还不如一些较大的交易商已经放在香港的 MT4 服务器的报价速度。现在许多 MT4/MT5 交易商在香港都有租用服务器，阿里云香港服务器大概是使用最多的。

去年设计 MT4/MT5 跨交易商价差套利架构时，在实际和一些团队朋友合作时，发现每个团队都有自己的价差交易思维和策略，虽然目标是设计一个标准品，但是实际交付全部都是定制的设计，唯一可以标准化的设计，只有在跨平台的价格同步机制和速度优化上。

所以今年这个使用 LMAX 报价数据源的设计，个人只先设计报价同步机制的架构 再加上常见的数据市延迟套利模式，其他不同的价差或加仓模式，就是定制的设计范围。不过因为已经设计过几种不同的价差交易模式，所以已经预留了几种不同的模块接口。

跨平台交易商的价差套利，工具不是重点，最重要的是寻找有机会作套利的交易商平台和是否日后获利可以稳定出金，这个才是最重要的，但是关于这些细节，个人只专注在软件平台的架构和编程设计，不会去问这些朋友是使用什么平台或是用什么商品或参数，毕竟这些都是这些团队朋友的心血，也不应该去问或再分享。

至于报价数据源，如果有交易过美国期货的朋友都知道，美国的期货和外汇数据源是付费的，并不是由美国期货交易商免费提供的，期货交易者需要另外付费找报价数据源公司馈送到交易者使用的看盘交易软件里。所以国外提供付费的报价数据源自然也相当多，如果是为了对照报价数据源也愿意付费，还有其他的报价数据源公司可以使用，例如 CQG，Rithmic，IQFeed 等等，这些报价数据源公司也都有完整的报价数据接口和文档，也都可以沿用这这个架构来同步 MT4/MT5 端的价差监控 EA 来作延迟价差交易，不过需要考虑的是，这些报价数据源是否有提供与被套利的平台商服务器在相同区域的服务器，是否有下单延迟等问题。

这个设计需要定制购买团队已经在 LMAX 开户并申请 LMAX API 账户和密码，才能使用这个设计架构，LMAX 的报价和下单 API 接口收费标准可以询问 LMAX 客户经理或是参考他们这个英文网站：https://www.lmax.com/global/fee-schedule

如果觉得申请或付费 LMAX API 麻烦，或对 LMAX 参考报价没有如此大的偏好，可以参考博文开头提到，之前设计的另外一个跨平台价差套利设计，那个设计就没有针对对照平台作平台限制，只要有 MT4/MT5 账户和密码即可。