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我曾是一名空军司令
(2014-11-19 23:44:54)
标签：
股票 |
分类： 杂谈 |
05-10年我做了5年美股职业日内交易，我做过数据统计的。
交易总次数超过20万次。
交易总的盈利笔数和亏损之比大概是65:35
一个月里面大概70%的天数会盈利，30%的日子亏损
一年里面大概90%月份盈利，10%月份亏损
职业生涯5年全部实现盈利，总计盈利去除手续费的净利润120万美元左右。如果不扣除sec税，佣金和通道费。我估计实现的毛利应该会超过500万美元。几十万笔交易应该贡献了近300万美元的各类费用。
在所有交易中，利润的70%来自于做空，利润的30%来自于做多。30%做多盈利中有12%是来自于下跌市场中抢反弹，有18%来自于正常趋势性做多。
个人喜欢偏好下跌市场。在下跌时候中盈利的几率和盈利水平更高。
虽然不做日内交易以后，在基本面+趋势的非日内交易中就不太做空了，但是真正充满我血液的还是我做空的细胞。我也想明白了，既然我擅长做空的，为啥很多时候要死死的去做多。在很多人看来裸空风险很大，那是因为他们不懂空头的诀窍和不懂止损。而且在我看来做空残杀做多者时候更让人有快感。因为市场上大部分交易者都是多头。而你战胜了大多数人。
交易总次数超过20万次。
交易总的盈利笔数和亏损之比大概是65:35
一个月里面大概70%的天数会盈利，30%的日子亏损
一年里面大概90%月份盈利，10%月份亏损
职业生涯5年全部实现盈利，总计盈利去除手续费的净利润120万美元左右。如果不扣除sec税，佣金和通道费。我估计实现的毛利应该会超过500万美元。几十万笔交易应该贡献了近300万美元的各类费用。
在所有交易中，利润的70%来自于做空，利润的30%来自于做多。30%做多盈利中有12%是来自于下跌市场中抢反弹，有18%来自于正常趋势性做多。
个人喜欢偏好下跌市场。在下跌时候中盈利的几率和盈利水平更高。
虽然不做日内交易以后，在基本面+趋势的非日内交易中就不太做空了，但是真正充满我血液的还是我做空的细胞。我也想明白了，既然我擅长做空的，为啥很多时候要死死的去做多。在很多人看来裸空风险很大，那是因为他们不懂空头的诀窍和不懂止损。而且在我看来做空残杀做多者时候更让人有快感。因为市场上大部分交易者都是多头。而你战胜了大多数人。
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