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(2019-05-20 08:52:07)
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海龟交易法则的精髓
正如柯蒂斯所言，在交易世界里，人类的情绪既是机会之所在，也是最大的挑战。掌握了它，你就能成功。忽视了它，你就危险了。海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断现在正处于什么样的状态中。
重要的不是交易系统，而是交易者贯彻交易系统的能力
损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好——也就是说，不赔钱远比赚钱更重要；
沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱；
处置效应：早早兑现利润，
却让损失持续下去； ——
投资者倾向于卖掉价格正在上涨的股票，却保留价值正在下跌的股票。
结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量；
近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验；
锚定效应：过于依赖容易获得的信息；
潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它；
信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论
海龟方式：趋势跟踪法、反趋势交易、波段交易、当日交易
市场状态：稳定平静、稳定波动、平静的趋势、波动的趋势。
优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。
所有成功交易的基础，都可以归结为这是个核心原则：掌握优势，管理风险，鉴定不移，简单明了
破产风险：
如果一个交易者决定在某个市场买入多少股某种股票，破产风险是他首先要考虑的问题。在赌博中，破产风险是指因为一连串失败而赔光所有钱的可能性。
破产风险会随着赌注的增加而不成比例的迅速增大，这是它最重要的特征之一
趋势跟踪：
趋势是指价格在一段长达几星期或几个月的时期内保持一种变化态势的现象。
趋势跟踪法的基本策略就是在一个上扬趋势刚刚开始的时候买入，在这个趋势即将结束之前退出。市场有三种容易形成的趋势：向上趋势、向下趋势和水平趋势。
好的交易无关乎对与错，只代表正确的交易。如果你想成功，你必须把眼光放长远，忽视个别交易的个别结果。
重要的是是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。前者对你无益，后者是徒劳的。
从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的方法，你才能在长期内获得成功。
对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场等。要对自己的错误负责，从错误中学习
系统优势来自于三大要素：
资产组合的选择：决定应该进入哪些市场的运算系统； 入市信号：决定什么时候开始一笔交易的运算系统；
退出信号：决定什么时候退出一笔交易的运算系统。
我把接近支撑位和阻力位边缘的那些价位称为价格不稳定点。价格不稳定点代表着绝好的交易机会，因为在这些点上，好交易和坏交易之间的价格差异相对较小，这意味着犯错误的代价降低了。
理解风险，尊重风险，这就是顶尖交易者们的标志。他们知道，如果你不去注意风险，风险就会找上门来
海龟资金管理法 —— 生存第一
交易的首要目标应该是生存。时间站在你这边，一个期望值为正的系统或方法早晚会给你带来财富。但这一切有一个前提条件——你必须留在游戏场中。
限制头寸单位规模：按照每次最大波动数R，计算出买入股票可能产生的波动。用账户的1%处以R，得出头寸单位数量
退出：
不要过早地退出赢利的头寸，也就是过早的“落袋为安”。
价格永远也不会直上直下，没有波动。因此，要想抓住一次趋势，你必须允许价格偶尔向不利的方向变动。
如果你总是在1N的利润水平下退出赢利的交易，却在2N的止损点退出亏损的交易，你的赢利次数必须是亏损次数的两倍才能做到盈亏平衡。
每个人的财务状况、风险偏好、操作思路都不一样，本就不应该混为一谈。最重要的是，能够从书中的内容得到一定的启发，根据自己的情况进行分析转化，从而形成匹配自我的操作逻辑
如何确定买卖点
一句话概括就是：以55日通道突破作为入市信号，以20日通道突破作为退出信号。
1、入市信号：
所谓“55日通道”是以55日的最高价和最低价为界，即以55日的最高价和最低价作为开仓突破点，当突破过去55日的最高点或最低点，立即入市交易（价格高于55日最高点则开多仓，低于55日最低点则开空仓）。
2、逐步建仓：
一旦信号产生，首先在突破点建立1个单位的头寸，然后按1/2×N的价格间隔一步一步扩大头寸逐步建仓。
3、退出信号：
同样的，“20日通道”是以20日的最高价和最低价为界。在建仓之后，以20日的最高价和最低价作为退市突破点。对于多头来说，当价格低于20日最低价（向下突破），或对于空头来说，当价格高于20日最高价（向上突破）时，将所有头寸单位清仓，退出市场
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