加载中…期货多因子策略框架:基于期货主力合约的多空动量持仓方法（下半部分）
(2021-08-12 22:19:42)
标签：
cta策略策略框架期货多因子衍生品策略 |
分类： 资本投资 |
2.2持仓方式：分组
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分组数目 |
l |
|
分组计算得到因子分层 |
l |
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图表9、最优结果组表现 分组示例 |
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2.3持仓方式：做多第5组，做空第一组，得到多空绩效
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绩效 |
累计净值 |
年化收益 |
年化波动 |
最大回撤 |
夏普比率 |
卡玛比率 |
胜率 |
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|
23动量期8调仓期 |
1.474 |
6.50% |
7.03% |
-15.07% |
0.498 |
0.431 |
52.57% |
||||||||
|
19动量期9调仓期 |
1.472 |
6.48% |
6.83% |
-12.76% |
0.510 |
0.508 |
51.53% |
||||||||
|
1动量期9调仓期 |
1.469 |
6.44% |
6.06% |
-5.46% |
0.568 |
1.180 |
52.24% |
||||||||
|
15动量期8调仓期 |
1.431 |
5.99% |
7.13% |
-11.42% |
0.420 |
0.525 |
51.85% |
||||||||
|
19动量期7调仓期 |
1.423 |
5.89% |
7.12% |
-14.42% |
0.405 |
0.408 |
51.85% |
||||||||
|
13动量期9调仓期 |
1.412 |
5.76% |
7.29% |
-8.07% |
0.379 |
0.714 |
52.11% |
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...... |
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2.4最优持仓方式比较：
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图表9、最优绩效统计和业绩概览 |
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图表9、最优业绩概览 |
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代码简写 |
类别 |
杠杆 |
交易保证金率 |
中文名称 |
交易所 |
wind名称 |
最初交易保证金 |
|
AG |
贵金属 |
15 |
0.12 |
白银 |
SHF |
沪银指数 |
0.04 |
|
AL |
金属 |
5 |
0.08 |
铝 |
SHF |
沪铝指数 |
0.05 |
|
AU |
贵金属 |
1000 |
0.08 |
黄金 |
SHF |
沪金指数 |
0.04 |
|
BU |
能化 |
10 |
0.1 |
石油沥青 |
SHF |
沥青指数 |
0.04 |
|
CU |
金属 |
5 |
0.09 |
阴极铜 |
SHF |
沪铜指数 |
0.05 |
|
FU |
能化 |
50 |
0.1 |
燃料油 |
SHF |
燃油指数 |
0.08 |
|
HC |
金属 |
10 |
0.08 |
热轧卷板 |
SHF |
热卷指数 |
0.04 |
|
NI |
金属 |
1 |
0.08 |
镍 |
SHF |
沪镍指数 |
0.05 |
|
PB |
金属 |
5 |
0.1 |
铅 |
SHF |
沪铅指数 |
0.05 |
|
RB |
金属 |
10 |
0.08 |
螺纹钢 |
SHF |
螺纹指数 |
0.05 |
|
RU |
能化 |
10 |
0.1 |
天然橡胶 |
SHF |
沪胶指数 |
0.05 |
|
SN |
金属 |
1 |
0.09 |
锡 |
SHF |
沪锡指数 |
0.05 |
|
WR |
金属 |
10 |
0.08 |
线材 |
SHF |
线材指数 |
0.07 |
|
ZN |
金属 |
5 |
0.1 |
锌 |
SHF |
沪锌指数 |
0.05 |
|
SP |
能化 |
10 |
0.08 |
纸浆 |
SHF |
纸浆指数 |
0.04 |
|
SS |
金属 |
5 |
0.08 |
不锈钢 |
SHF |
不锈钢指数 |
0.05 |
|
SC |
能化 |
1000 |
0.1 |
中质含硫原油 |
INE |
原油指数 |
0.05 |
|
BC |
金属 |
5 |
0.09 |
国际铜 |
INE |
国际铜指数 |
0.05 |
|
LU |
能化 |
10 |
0.1 |
低硫燃料油 |
INE |
低硫燃料油指数 |
0.08 |
|
NR |
能化 |
10 |
0.1 |
20号胶 |
INE |
20号胶指数 |
0.07 |
|
A |
农产品 |
10 |
0.12 |
黄大豆1号 |
DCE |
连豆指数 |
0.05 |
|
B |
农产品 |
10 |
0.09 |
黄大豆2号 |
DCE |
豆二指数 |
0.05 |
|
BB |
能化 |
500 |
0.4 |
细木工板 |
DCE |
胶板指数 |
0.2 |
|
C |
农产品 |
10 |
0.11 |
黄玉米 |
DCE |
玉米指数 |
0.05 |
|
CS |
农产品 |
10 |
0.07 |
玉米淀粉 |
DCE |
淀粉指数 |
0.05 |
|
FB |
能化 |
500 |
0.1 |
中密度纤维板 |
DCE |
纤板指数 |
0.05 |
|
I |
金属 |
100 |
0.15 |
铁矿石 |
DCE |
铁矿指数 |
0.05 |
|
J |
能化 |
100 |
0.11 |
冶金焦炭 |
DCE |
焦炭指数 |
0.08 |
|
JD |
农产品 |
10 |
0.09 |
鲜鸡蛋 |
DCE |
鸡蛋指数 |
0.07 |
|
JM |
能化 |
60 |
0.11 |
焦煤 |
DCE |
焦煤指数 |
0.08 |
|
L |
能化 |
5 |
0.08 |
线型低密度聚乙烯 |
DCE |
塑料指数 |
0.05 |
|
M |
农产品 |
10 |
0.08 |
豆粕 |
DCE |
豆粕指数 |
0.05 |
|
P |
农产品 |
10 |
0.1 |
棕榈油 |
DCE |
棕榈指数 |
0.05 |
|
PP |
能化 |
5 |
0.08 |
聚丙烯 |
DCE |
PP指数 |
0.07 |
|
V |
能化 |
5 |
0.08 |
聚氯乙烯 |
DCE |
PVC指数 |
0.05 |
|
Y |
农产品 |
10 |
0.08 |
大豆原油 |
DCE |
豆油指数 |
0.05 |
|
EB |
能化 |
5 |
0.12 |
苯乙烯 |
DCE |
苯乙烯指数 |
0.05 |
|
EG |
能化 |
10 |
0.11 |
乙二醇 |
DCE |
乙二醇指数 |
0.06 |
|
PG |
能化 |
20 |
0.11 |
LPG |
DCE |
LPG指数 |
0.05 |
|
RR |
农产品 |
2000 |
0.06 |
粳米 |
DCE |
粳米指数 |
0.05 |
|
CF |
农产品 |
5 |
0.07 |
一号棉花 |
CZC |
郑棉指数 |
0.05 |
|
FG |
能化 |
20 |
0.08 |
平板玻璃 |
CZC |
玻璃指数 |
0.05 |
|
JR |
农产品 |
20 |
0.06 |
粳稻谷 |
CZC |
粳稻指数 |
0.05 |
|
LR |
农产品 |
20 |
0.06 |
晚籼稻 |
CZC |
晚稻指数 |
0.05 |
|
MA |
能化 |
10 |
0.07 |
甲醇 |
CZC |
甲醇指数 |
0.05 |
|
OI |
农产品 |
10 |
0.06 |
菜籽油 |
CZC |
菜油指数 |
0.05 |
|
PM |
农产品 |
50 |
0.06 |
普通小麦 |
CZC |
普麦指数 |
0.05 |
|
RI |
农产品 |
20 |
0.06 |
早籼稻 |
CZC |
早稻指数 |
0.05 |
|
RM |
农产品 |
10 |
0.06 |
菜籽粕 |
CZC |
菜粕指数 |
0.05 |
|
RS |
农产品 |
10 |
0.2 |
油菜籽 |
CZC |
菜籽指数 |
0.05 |
|
SF |
金属 |
5 |
0.07 |
硅铁 |
CZC |
硅铁指数 |
0.05 |
|
SM |
金属 |
5 |
0.07 |
锰硅 |
CZC |
锰硅指数 |
0.05 |
|
SR |
农产品 |
10 |
0.07 |
白砂糖 |
CZC |
郑糖指数 |
0.05 |
|
TA |
能化 |
5 |
0.06 |
精对苯二甲酸(PTA) |
CZC |
TA指数 |
0.05 |
|
WH |
农产品 |
20 |
0.07 |
优质强筋小麦 |
CZC |
强麦指数 |
0.05 |
|
ZC |
能化 |
100 |
0.11 |
动力煤 |
CZC |
动煤指数 |
0.05 |
|
AP |
农产品 |
10 |
0.08 |
鲜苹果 |
CZC |
苹果指数 |
0.08 |
|
CY |
农产品 |
5 |
0.07 |
棉纱 |
CZC |
棉纱指数 |
0.05 |
|
CJ |
农产品 |
5 |
0.07 |
红枣 |
CZC |
红枣指数 |
0.07 |
|
PF |
能化 |
5 |
0.07 |
短纤 |
CZC |
短纤指数 |
0.05 |
|
SA |
能化 |
20 |
0.07 |
纯碱 |
CZC |
纯碱指数 |
0.05 |
|
UR |
能化 |
20 |
0.05 |
尿素 |
CZC |
尿素指数 |
0.05 |
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