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滞后期与提前期的做法

(2014-07-23 18:07:41)

标签：

it

分类： 03SAS数据处理

在数据处理中，很多的计算涉及到滞后与提前期数据项的设置，以便在后续的计算中运用。这里总结了SAS和STATA软件中两种类型的设置。

参考：http://blog.sina.com.cn/s/blog_58ea0d1f0101jhcr.html

http://r97846001.blog.ntu.edu.tw/2011/06/18/saslag/

https://sites.google.com/site/shanghuawuslearning/home/epbi414-statistical-computing/sas/lag-and-dif-functions

STATA 代码：

相对来说，STATA的设置方法比较的简单，通过varname[_n+1] 或者 varname[_n-1]设置提前项和滞后项在连续加减和连续相乘中能够有作用，参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_65b2919d0102uxif.html。

bys country_id (obs_date_month):gen country_vwmktret_country1= country_vwmktret_country[_n+1]

bys country_id (obs_date_month):gen country_vwmktret_country2= country_vwmktret_country[_n+2]

bys country_id (obs_date_month):gen country_vwmktret_country3= country_vwmktret_country[_n+3]

bys country_id (obs_date_month):gen country_vwmktret_country4= country_vwmktret_country[_n+4]

SAS 代码：

SAS可以使用函数（lag diff）或者 proc expand 来实现提前滞后项，也算比较简单。

data test;

input stockcode $ time price;

cards;

000001 2007 15

000001 2006 16

000001 2005 17

000002 2007 18

000002 2006 19

000002 2005 20

000003 2007 21

000003 2006 22

000003 2005 23

000004 2007 24

000004 2006 25

000004 2005 26

000005 2007 27

000005 2006 28

000005 2005 29

;

proc sort;

by stockcode time;

run;

data wanted; set test;

by stockcode ;

lagprice=lag1(price);

if first.stockcode then call missing(lagprice);

run;

proc expand data = test out = Example6 method=none;

by stockcode;

convert price =lead_qty / transformout= (lead);

convert price = lag_qty / transformout= (lag);

convert price =lead2_qty / transformout= (lead 2);

convert price =lag2_qty / transformout= (lag 2);

convert price =lag3_qty / transformout= (lag 3);

run;

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