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蒙特卡洛模拟(MATLAB)

(2014-05-21 10:56:16)

标签：

分类： 05Matlab数据处理

问题描述：我要做一个类似的研究，是要用到蒙特卡洛模拟，方法参加附件中的文章第二页（参照并改进Graham提出的估计边际税率的方法）。

Matlab代码：示范

clear

dt=1/365.0; % 一天的年单位时间

S0=20; % 股票在初始时刻的价格，程序中假设

r=0.031; % 期望收益率

sigma=0.6; % 波动率?=0.6

expTerm=r*dt; % 漂移项?dt

stddev=sigma*sqrt(dt); % 波动项o:dz(t)

nDays1=90; % 要模拟的总天数

for nDays=1:nDays1 % nDays表示时刻t

nTrials=10000; % 模拟次数

for j=1:nTrials

n = randn(1,nDays); %生成nDays个标准正态分布随机数

S=S0;

for i=1:nDays

dS = S*(expTerm+stddev*n(i)); % 模拟计算股票价格的增量

S=S+dS; %计算股票价格

end

S1(nDays,j)=S; % 将每天的股票模拟价格数据记录在S1中

end

S2=mean(S1'); % 计算每天模拟的股票价格的均值，作为价格的估值

plot(S2','-o') % 90天期间股票价格估值的曲线图

figure(2)

hist(S1(90,:),0:0.5:65) %第90天的股票价格模拟的直方图

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