加载中…！学习笔记：指标为什么要取对数（自然对数）
(2013-04-23 09:30:00) | 分类： 基础 |
问：日收益率为什么要取对数呢？
从文献《沪深300指数日收益率时间序列特征分析》中发现：
从文献《沪深300指数日收益率时间序列特征分析》中发现：
日收益率一般是Rt=Ln(Pt/Pt-1)，即，对Pt/Pt-1取自然对数。详情如下：
http://s10/mw690/64461cebgdafd29bb04a9&690解：
参考：
整理：
（4）取对数：可以消除时间序列中的异方差；而取差分：能消除时间序列的非平稳性（尽可能多次的差分，必定能得到平稳时间序列？？？）；详情可见，张晓峒《计量经济分析》，如下：
异方差实例：
http://s9/bmiddle/64461cebgdb003b147188&690
http://s10/bmiddle/64461cebgdb003b16ed99&690
http://s1/bmiddle/64461cebgdb003dddd650&690
http://s1/bmiddle/64461cebgdb003deb1c30&690
http://s10/bmiddle/64461cebgdb003b16ed99&690
http://s1/bmiddle/64461cebgdb003dddd650&690
http://s1/bmiddle/64461cebgdb003deb1c30&690
差分实例：
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