加载中…为什么二叉树期权定价模型中：上行乘数u × 下行乘数d=1
(2016-06-06 22:56:58)| 分类： CPA-财管 |
在期权的二叉树定价模型中
d=1/u是特意设置的，这样设，是为了二叉树能够recombine,这能大大减少二叉树的节点数(即第一步有2个节点，第2步有3个节点，...第N 步有N+1个节点)，第1000步也只有1001个节点。若不这么设，二叉树的节点就会多到吓人的地步（即第一步有2个节点，第2步有4个(=2^2)节 点，...第N步有2^N个节点）,到第30步就超过10亿个节点，马上就超出计算机处理的能力极限了。
d=1/u是特意设置的，这样设，是为了二叉树能够recombine,这能大大减少二叉树的节点数(即第一步有2个节点，第2步有3个节点，...第N 步有N+1个节点)，第1000步也只有1001个节点。若不这么设，二叉树的节点就会多到吓人的地步（即第一步有2个节点，第2步有4个(=2^2)节 点，...第N步有2^N个节点）,到第30步就超过10亿个节点，马上就超出计算机处理的能力极限了。
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