假设你用C。

再假设你一直以来只会打开VC++6.0，先规规矩矩地建立新工程，然后逐个添加源文件和头文件，最后编译运行。

最后假设你已经正确地装上了ILOG Cplex。

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下面是要做的：

1．下载CplexManual，找到用C语言写的那部分（The ILOG Cplex Callable Library），从中拼死copy出一个范例程序（选程序文件夹里自带的范例文件也行，但是我觉得不太利于搞清问题）；

2．paste至新的.c文件，保存；

3．在习惯性地点击Build之前，选择Project-Settings-Link-Input，在Object/Library modules里添加cplex90.lib，在Additional library path里添加c:\ilog\cplex90\lib\msvc6\stat_mda（这个路径会因你的安装位置和编译环境不同而变，见下文附）；

（长歌当哭，当年因为不知道这个，被计算机系的同学狠狠地鄙视了一把……）

4．去安装Cplex的文件夹，找到Cplex90.dll这个文件，复制到你写的程序所在的文件夹（以后每次都得这么做！）；

（长歌再哭，当年因为不知道这个，硬是把计算机系的同学也逼疯了……）

5．好了，现在可以Build了，如果还有error，那99%不关Cplex的事，自己老老实实检查C的语句吧；

6．最后的一件事，就是对着运行结果，一点点弄懂程序里的每句话都是什么意思……当然，某位达人告诉我，她用了这么多年，也没有完全明白那些初始条件的设置说的都是什么……泪，努力中。

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附：

To compile and execute the C or C++ examples, or to write a new project using CPLEX from C or C++, please consult the files msvc6.html (Visual C++ 6.0) and msvc7.html (Visual C++ .NET). To compile and execute the C# or Visual Basic.NET examples, or to write a new project from C# or Visual Basic.NET, please consult the file x86.net2003.html.

所以，msvc6文件夹对应VC++6.0，msvc7对应VC++.net，x86.net2003对应C#和VB.net