凸优化软件包（CVX）_千里8848

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凸优化软件包（CVX）

(2013-07-05 09:45:19)

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CVX是凸优化软件包，提供matlab接口，在规模较大的数据上速度是matlab自带函数quadprog的几十倍。而且使用起来非常方便，他主页（http://cvxr.com/cvx/）上面有一个例子：


m = 20; n = 10; p = 4;
A = randn(m,n); b = randn(m,1);


 C = randn(p,n); d = randn(p,1); e = rand;


 cvx_begin


 variable x(n)


 minimize( norm( A * x - b, 2 ) )


 subject to


 C * x == d


 norm( x, Inf ) <= e


 cvx_end

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