加载中…实现自己的进入横盘状态诊断函数
(2016-05-25 23:38:26) | 分类： FTD[期货交易] |
在文华高级编程中有个判断进入盘整的函数，可惜我的版本没有。
思考下，准备来实现自己的横盘诊断函数。
其功能显而易见，就是要提醒自己趋势的单子可以减持甚至平掉了，然后去换一个品种交易，而尽量不要参与这种横盘震荡。
当然，另外一个重要作用就是可以把现有各种趋势信号在震荡时期发出来的虚假信号进一步给过滤掉。
目前有两种算法设想：
1. 借助SLOPE函数来取得EMA30的斜率。
然后判断斜率的绝对值从大变小，然后趋于0的过程就相当于从趋势进入了横盘状态。
2. 通过隔T周期进行K线采样，至少采集三次（即当前K线，T周期以前K线，2T周期以前K线，3T周期以前K线）。
然后就通过比较这4条K线收盘价的差值小于一个很小的值，比如2。就认定进入了横盘状态。
当然，也许更精确的是计算方差，然后小于2。
显而易见，如果用人眼来识别，进入横盘状态实在太EASY,
叫个幼儿园小朋友都知道，但要进行程序化还是需要动点脑筋的。
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最终实现否定了方案2，看了下面这个图就明白了为何方案2不可取。
先是一段横盘，然后急速上串下跳，如果用采样方法，如果刚好采到了这几根剧烈跳跃的K线，就会造成严重错误。
shannon
May 25th, 2016
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