加入了EMA多头、空头判决。

同时编写了一些新的价格模型（比如五连涨/跌，注意由于有时有假阳线或假阴线，所以五连阳五连阴的逻辑并不准确，还是比较相邻K线的收盘价更为准确一些）。

当然，还有连续跳空、平台突破、龙头首次回调等局部确定性模型等待去研究并程序化。

不断开发自己的价格模型，并构建自己的模型库，然后在实战中不断重复训练，直到形成一种习惯并直觉化。

不断充实模型库就像不断增加的军事武器，从而能够在各种场合下进行不同的战斗——就像丘吉尔在敦刻尔克大撤退的演讲那样：我们在街头战斗，我们在田野战斗，我们在山区战斗。

只在模型内部进行交易，这为可持续盈利提供了坚实的基础。

模型的基本要求：

1. 高度“确定性”

注意不确定性是最可靠的，期货价格运行中随时存在假突破、假跳空和秒杀行情，所以严格说来采用随机性态度更为妥当。

所以需要永远挂SLO来保护自己。

即使如此，也不能说在期货价格在任何时间周期都是随机的，都是不可预测的。

总有一些相对固定的盈利模型存在，比如价格偏离了EMA30/EMA60，就有一种强大的力量把价格拉回来。这就好比股价的均值回归或价值回归力量一样，是不可阻挡的，或者说概率至少是多于51%的。我把这一规律称为回归均线原理，这是铁定的，关键是如何去程序化。

正是基于此，我开发了基于BOLL优化的布谷鸟模型，其准确性超过95%。

2. 简单直观

牢记克罗的KISS原则，看看他那本经典的书籍《克罗谈投资策略》有多薄就知道了（特别是比较一下那些大部头大学金融类教科书，里面充满了各种深奥无比的数学公式，连我这个工科硕士看了都有点头疼不已）。

简单到什么程度为好呢？

> 就是一眼看上去就能明白，5秒钟之内可以决策：做多、做空还是等待？

> 采用的程序代码不会超过5行。

> 采用非常直观的标记，比如我采用Z5/D5来表示连续已经五连涨/五连跌，这样就提醒自己已经进入了超买、超卖区域，不要再去追多/追空了。根据我的研究，这比什么RSI更加可靠一些。

最后，模型简单性还体现在原理本身是最接近于价格和量能（VOL/DUALVOL /OPI)。毕竟无论怎么复杂运算，能否盈利的关键还是只有一个核心变量——价格！

3. 适用性

不能像很多自动化程序模型那样，只能适用于趋势行情，或者只能适用于某些品种。

这就要求模型必须尽可能接近于价格运行的本质，不仅能够用于不同周期的K线图，不同品种的K线图，甚至是外汇、期权、股票等金融类品种。

即要求模型是“一网打尽”，是无前置条件的。

4. 匹配

模型必须与自身资金量级、个性和所处环境相匹配。

如果是急性子，就要去多开发短期交易模型。

如果是千万富翁，就要去多开发中长线趋势交易模型。

。。。

5. 双重功能

模型不仅应该指导我们入场挣钱，还应该承担警示风险的作用，告诉我们哪里不能去，因为那里有世上最恐怖的毒蛇，一旦被咬可能丧命。

即模型库中的模型不仅都是指导获利的，还应该有些模型专门用于警示风险，提醒——当前最好的交易策略就是不交易、保持观望状态，或者去看场电影、做做运动。

shannon

May 19th, 2016