见鬼，由于连续性熬夜实施夜盘交易（而且还严重违规了，连续几日居然熬夜到了0点以后）!

 

白天精力状态不够好，今日2:38分再犯了一个低级愚蠢的错误，为了让自己深刻记忆，特命名为：2161点止损单事件，就像历史上的12.9惨剧一样，让我终生不忘，难以再犯！

 

在分时图的指导下，我实施了放空操作。

对应的1分钟K线图：

如图，在2159点正确放空，结果因为初始止损线被错误移动到2161点是这个技术关键点位——开盘点位！

但忽略了一个非常简单的事实——2161-2159=2， 即相差2点的止损设置，太过于荒唐了！

 

也许当初我的止损线画在2163点，或者2164甚至2165点。

 

我为何要移动初始止损线呢？

就是看到第三根K线翻红了，问题是放量了吗？没有！突破趋势线了吗？没有！就算最高价穿过了趋势线也需要进一步的K线来确认！！！！

 

正确的做法是——给可能的假突破提供一定的缓冲空间，止损点至少在2164~2166！！！如果没有趋势改变信号发出，那么应该继续加码放空！

 

所以我现在都无法解释像我这种心理素质已经比较强的人怎么就当时担心一根并不重要的红色K线？

我的持单也不是很大，30%都不到！

 

唯一的解释精力欠佳，糊里糊涂乱做！

同时股票账户中除了赣锋锂业，还有一只股票犯了一次——高买低卖——错误，所以心情也不是好！

当然，最后尾盘低卖是为了收回部分资金，满足CR2/S要求的强制性动作！

 

但有一次买入是在AVL之上进行的，显然这是严重违规的动作。

 

本次2161止损单事件尽管没有带来重大直接或间接损失，但基于犯错本身就是100个不应该，所以还是给我极大冲击！！！

以至于触发我深思关于止损线、止盈线的进一步精确化研究。（也许股票不需要如此精确，但是期货必须精确到多少点！）

同时，触发我引入了一条交易准则——交割单分析：每日收盘后要认真自己的交割单。

 

借用利弗莫尔的话，赔钱从来不会让我心情变坏，犯错特别是犯基本错误会让我感到很恼火。

 

当然，我从没有认为自己可以把投资和交易做得异常完美，做到100%精确，做到——零错误！

 

但即使如此，我还是需要去在犯错中去抵抗自己的完美主义倾向，必须清醒认识到完美主义是交易的大敌 ！！！！

当然，允许犯错也是有条件的，那些因为黑天鹅事件或者坏运气的错误时可以原谅的，但有些明智故犯的错误就要认真反省。

 

事后总结，为何会犯下如此简单、直观错误呢？

让我想到了《亿万美元的错误》这本书里面讲得各种案例，那可都是全球顶级投资高手，可是他们犯下的错误代价都是几十甚至好几百亿美元，而错误本身呢又是那么入门级的，而绝非什么高深的错误。

—— 根源在于人的本性：自负、不够专注等。

—— 让我再次深刻领悟到：成功投资和交易其实真的非常简单，就是确保少犯小错误，杜绝犯灾难性错误。而绝不是依靠什么“圣杯”。有期货高手——成功交易就是需要捅破一层窗户纸而已，关键是我们需要找到那个窗户在哪里？

 

至于连续熬夜已经违背了FTR02，按照第二条交易规则：状态许可

连续熬夜这几天的精力状态评级应该为C级，应该不能执行交易的，特别是不能重仓交易。

因为精力不佳就处于乱做的边缘，其结果是显而易见的——连续性犯了很多低级错误。

 

教训1：从下周起要继续实施违规跟踪与反思。

教训2：期货交易很多高手说要看行情，我觉得还得评估自己的精力状态。如果说跑高速的司机不能在熬夜或者醉酒下进行，那显然作为一种高级脑力劳动，期货交易更不应该在连续熬夜、或醉酒状态下进行！这就是制定FTR02的初衷。

教训3：要尽快处理好股票账户，尽快进入全面被动管理状态。然后专心专意地进行期货交易，而不能像现在两边操作，实在是大忌！

 

但只可惜这期货交易就像赌场，一旦沾上了就停不下来手。

这是非常可怕的，需要去督促执行不熬夜的那一条规则，这似乎再次说明投资之败很多时候不在于知识和技能，不在于主力或对手，而在于无法战胜自己！

 

但愿最近几天的熬夜是一种新鲜感吧，过一段时间应该能够严格控制好，而且很多合约夜盘时间将会缩短到23:00PM!!

很亲幸夜盘没有通宵的，否则还真不知自己会不会熬几个通宵。

 

下面谈一谈止损线的设置问题。

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交易是一门艺术，止损也是一门艺术，而且是非常重要的艺术。

目前的初始止损线设置还是借鉴于股票那种心理止损方式，没有进一步规范化，基本是盯着浮亏不能超过MTL限定来设置的，这其实具有非常大的漏洞。

更科学的止损应设置除了心理止损，还要寻找关键点位。

那么二者关系如何处理？

到底谁优先？

如果允许初始止损线有那么点弹性，那么移动的范围又有多大呢？

移动的严格条件又是什么呢？

显然，如果像止盈线那么可以轻松移动的话，那么初始止损线将形同虚设，后果会非常严重！！！

 

由于期货的软件自动止损是刚性的，但是我们的判断总是具有具有一定的可错性，所以需要为止损线提供一个合适的活动或者缓冲空间，否则就会导致正确的买入，错误的被“止损”（止掉的不是损失而是利润）了！

针对股票，由于不能做到自动止损，所以止损线尽量是刚性的，一旦设定好就要锁定，而不可以随便移动。

 

shannon

Apr 29th, 2016