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针对HFT的几大问题
(2016-04-22 11:31:08)| 分类： FTD[期货交易] |
期货行情开始转向了，所以当前主旋律是空、空、再空。
看当前豆粕1609合约1分钟图，空头很是凶猛。
昨夜终于体验了一把秒杀，就是一般波动3/5个点，横着横着，突然，瞬间下杀30个点以上。
当然这种情况下止损单必然被触发。
没办法，这就是没办法规避啦。
秒杀是不是专门针对止损单呢？特别是那么多程序化交易在运行中，那么必然也有N多的止损单。。。。
关于HFT的几大问题：
1. 最大的问题是——贪！
比如有一把多单浮动盈利1700多了，居然还要去想2000大关，所以把预先设定的止赢线向远处拖了一下，结果代价就是：空头发力赢利不断缩水，最后止损投降！
显然这犯了HFT的基本精神——勿以利小而不要！
看来需要反思当前的止赢线问题，要改为移动止损方式。
而且要定个单笔交易基准盈利目标，比如1000或15000，用于指导移动止损线操作。
如果按照1W/TD的盈利目标，那么这还偏高了，每笔盈利500都非常足够了。
采用固定价差法移动跟踪止损，那么就不需要手动去移动或操作止赢线，这样应该更好。
2. 关于追单
HFT是否应该执行二次甚至三次加仓呢？
由于在股市长期习惯于逆势买入的方法，现在依然采用这种方式。
所以，针对逆势买入法，采用：1-3-5 （保持跟软件相一致的百分比下单法）
（即多单向下买，空单向上买）
我看期货大师克罗也是如此的买入方法，不过他是在更大级别的时间周期之上。
追涨买多或者追跌做空实在不是我的习惯。
当然如果经过实训发觉这种方法确实很不好，也需要改变为顺势买入法。
采用5-3-1 （多单向上买，空单向下买）
比较起来，逆势买入法更加激进，而且有时候甚至是在浮亏中执行补仓动作，难度比顺势买入法要大。
3. 进场信号
比如采用什么方式作为进场信号，以及判断开多单还是开空单？
目前以1分钟为主要，简化到一条均线MA20，然后以量能和分时图、MACD/KDJ作为辅助参考。
（估计这还是看得太多了，太复杂了）
需要借助软件编码，把一些信号进行提示。
过去都是用C或者汇编语言进行底层设计，那学习这种高级语言编程实在就有点小儿科了。。。
转了一圈，又回来写点小程序了。。。
4. 平仓方式
当前采用了一次或多次平仓方式。
如果建仓是加过仓，就采用多次平仓。相反则是一次平仓。
这是不是过于复杂，应该统一执行一次性平仓？ 需要在实战中继续探索。。。
似乎多次平仓的根源还是贪，害怕自己平掉了价格继续按照原来的方向运行。。。
5. 品种
同时是不是只能操作1个品种？
鉴于自己挂单后会惯例性挂止损和止赢单，有时候也会交叉做两个品种。
总之，HFT是个新战法，需要不断学习、总结和实践。还要向高手们学习和借鉴。
shannon
Apr 22th, 2016
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