加载中…系统优化——行情分类+进一步收紧QSTL标准为1R
(2016-03-03 08:20:32)| 分类： INV[股票投资] |
1. 根据赚钱效应将行情分为A/B/C/D四大等级，细化为九大类。从而进一步摆脱牛熊和指数的常规思维模式。
行情等级A: 赚钱效应大，系统风险小（包括牛市单边上涨等）—— 仓位参考：70%
行情等级B: 赚钱效应小，系统风险小（包括震荡行情等）
—— 仓位参考：50%
行情等级C: 赚钱效应小，系统风险大（包括混沌行情等）
—— 仓位参考：30%
行情等级D: 赚钱效应为0，系统风险超级大 （股灾）
——
仓位参考：0（空仓）
至此，在仓位控制、资金管理、QSTX机制等基础上，为风险控制提供了一种新的参考工具——行情等级，在更加宏观的层面予以资金保护，尽量避免在赚钱效应小甚至无的时候激进，而在赚钱效应大的时候又过于保守的重大错误。
2. 进一步收紧QSTL的标准，从现有的2R收紧到1R。同时继续采用IST三大类型使用相同的止损标准。
鉴于止损标准更加严格，对现有的个股标准仓位计算也需要调整。
如果行情等级为A/B，继续实施现有的折半凯利公式予以计算。
如果行情等级为C,则取如下二者较小的那一个。
1）. 折半凯利公式
2）. 10R （即要求标准仓位下能够扛过1个跌停）
关于QSTL的时间和强度标准，依然保持现有标准不变。
即根据PSCA规则，持有弱势股（包括亏损股）不得超过三个交易日。
shannon
Mar 3rd, 2016
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