昨日，全面清除了钢铁和煤炭股，算是从防御转入了进攻状态。

鲁大哥涨停，在涨停价实施了减持，仅仅保留今早的加仓仓位。

继续研究损失控制问题，特别是新引入了积累损失机制。

为了保持系统的简单性和一致性，对于单次投资、投机和交易的最大容忍损失额度现在一律定义为RSK_CAP(风险资本：总资产总允许配置VA的最大额度)的：2%。

即对于USTT标的，依旧按照原有的2%执行，而对于INV/SPC对原有的3%~8%实施了更加苛刻的标准，相当于现在对于任何股票的买入标准都要苛刻到跟USTT一致，选时的精准度必须细化到分时图上而不是日K线。

同时，开始引入累计损失的概念。

引入的原因很简单，哪怕你每次损失只有1%，如果因为IST系统自身缺陷或者外在环境问题，可能导致连续性损失10次甚至更多次，那么累计损失已经达到了10%，所以损失控制不仅要控制单次IST的损失，还要对累计损失予以监控。

可以这样看，累计损失就是要提醒自己——该收手了，而严防自己进入了赌徒状态——如果输了就想急于回本，加大押注。

目前定义的累计损失主要分为三档：

1. 每周最大容忍损失：MTL/W = 5%

一旦达到，即刻紧急清仓，并反思。本周不得再实施任何IST操作。

每周五执行MTL/W例行清零。

2. 每月最大容忍损失：MTL/M = 10%

一旦达到，即刻紧急清仓，并反思。空仓时间不得少于5TD。

同时将RSK_CAP减少1/3。

3.每年最大容忍损失：MTL/Y = 20%

一旦达到，即刻紧急清仓，并反思。空仓时间不得少于5TD。

同时将RSK_CAP减少1/3。

对于盈利部分，根据多次USTT操作统计出PPD(每个交易日的平均盈利额度)，一旦当前的账面利润超过PPD，可以作为一种兑现的触发条件。

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鲁大哥涨停尾盘被打开，实施了二次狙杀。

shannon

Jan 20th, 2016