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千股跌停再来袭，反思与改进
(2015-10-21 16:22:24)
标签：
股票 |
分类： INV[股票投资] |
今日千股跌停潮再次来袭，算是市场先生的又一次风险教育。
反思与改进：
1.
对系统级调整重视不够，从而忽视了越临近调整日，越要降低仓位的基本风险控制思路。当利润达到获利目标后，要主动减持并等待调整日的到来，做的比较好的就是万邦达，于前天就大肆减持，并等待调整，今日再在跌停价实施了少量狙击操作，这样既保证了利润锁定，又没有彻底丢掉头寸。
解决办法：在交易规则中增加两项重要核查内容——整体仓位是否在50%左右？离调整日近吗？
事不过三，必须确保从此以后永远不会再有——满仓+千股跌停的情形发生！！
2.
弱势下对中小创小盘股要强制性建立测试仓位。鉴于是T+1机制，测试仓位不得超过标准仓位的1/6（向下）或者1/3（向上）。而且要严格约束每日最多只能新引入一到两只股票！今天一口气买了3只，就只能看着它们全部奔向了跌停！
解决办法：在交易计划中增加TST_POS_REF变量，将建立测试仓位作为例行化的标准动作。
3.
弱市下尽量不要实施除USTT以外的其它机制，甚至包括MRP机制，基于此在涨停价对达安基因实施了CLR操作。并用美康生物接过基因技术大旗作为标准配置，故在跌停价对其实施了少量狙击。
解决办法：简化简化再简化，除非确定所有MA排列多头，否则认定为熊市。只做USTT！
4. SP规模不能太大
当前SP股票数目达到12只，严重超量。
除了进入MRP阶段和等待回调而留下的少量仓位，持有标准仓位的股票数目还是有6只之多，超过了参考数量的一倍之多。
解决办法：强化交易规则之SP规模——任何时候不得持有超过3只达到标准仓位的股票。
5. 以CA管理为中心，弱势之下要及时从VA -> CA
解决办法：当达到交易目标时，果断兑现账面利润。进入延时I时也要及时收回成本部分，而不要带着大量账面利润裸奔，望着煮熟的鸭子飞到别人锅里怎么说也不够爽！
6. 要有紧急卖出机制
当出现系统性大调整时，此时应该以整体SP为参考，无论个股处于盈利还是亏损状态，无论是否达到QSTX的警告线，都要第一时间紧急卖出，不要犹豫，不要思考，不要幻想，更不要去问为什么！
减持顺序：按照仓位重量等级，越重的仓位越先处理。
千万不要赌后面可能有N个涨停，万一是N个一字跌停呢？
卖出，以光速卖出！
哪怕明天涨停，此刻卖出也是正确的。
记住：一鸟在手胜过二鸟在林。何况还不知道林子是否一定有两只鸟呢？
解决办法：在交易规则之出场规则中增加紧急卖出规则。
在战斗中学习战斗。
通过错误不断学习、反思和改进。
shannon
Oct 21th, 2015
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