Kaufman的自适应均线系统文华版_bScorpio

http://blog.sina.com.cn/u/1657846727

首页博文目录关于我

个人资料

微博

加好友发纸条

写留言加关注

博客等级：
博客积分：

博客访问：
关注人气：
获赠金笔：0支
赠出金笔：0支
荣誉徽章：

正文字体大小：大中小

Kaufman的自适应均线系统文华版

(2012-12-24 23:35:43)

标签：

程序化

模型

测试

期货

分类：交易系统

//名称：卡夫曼自适应均线系统

//作者：bscorpio@文峰期货无锡部

//时间：2012.12.24

//自适应均线系统算法

//效率计算区间

N:=10;

//价格方向direction = price – price[n];

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);

//波动性volatility = @sum(@abs(price – price[1]), n);

VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);

//效率系数（ER）Efficiency_Ratio = direction/volativity;表达方向移动对噪音之比

ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);

//变换上述系数为趋势速度

FASTSC:=2/(2+1);

SLOWSC:=2/(30+1);

SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;

CONSTANT:=SSC*SSC;

//自适应均线系统AMA = AMA[1] + c*(price – AMA[1]);

AMA:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),2);

//自调节式过滤器算法

FN:=99/100;

FIL:FN*STD(AMA-REF(AMA,1),10);

//开平仓算法

//开多条件

BKCond:=AMA-LLV(AMA,10)>FIL;

//开空条件

SKCond:=HHV(AMA,10)-AMA>FIL;

//开平仓操作

BKCond&&CLOSE>AMA,BK;

SKCond&&CLOSE

CLOSE>AMA,BP;

//画线

PARTLINE(BKCond,AMA,COLORMAGENTA);

PARTLINE(SKCond,AMA,COLORGREEN);

AUTOFILTER;

另一篇关于Kaufman的自适应均线的：http://blog.sina.com.cn/s/blog_62d0bbc701010p7d.html

阅读┊ 收藏 ┊ 喜欢 ▼ ┊打印┊举报/Report

前一篇：模型文峰无锡[IF][5分钟][日内]2012年11月测试报告

后一篇：MA-MACD模型文华版

新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正