CCTV证券资讯频道实盘展示的股指程序化模型

紫金枪简介

模型类型：趋势类

交易周期：15分钟

历史战绩：10年4月-12月   150%

         11年1月-12月   110%

是否隔夜：过滤型隔夜（只在低风险高胜算非常有利时采用隔夜，除此外是日内）

   
紫金枪性能概要   
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 478996.02 132733.79 346262.23
总盈利 732361.83 254744.61 477617.22
总亏损 (253365.81) (122010.82) (131354.99)
总盈利/总亏损 2.89 2.09 3.64
   
交易手数 150 60 90
盈利比率 56.00% 45.00% 63.33%
盈利手数 84 27 57
亏损手数 66 33 33
持平手数 0 0 0
   
平均利润 3193.31 2212.23 3847.36
平均盈利 8718.59 9434.99 8379.25
平均亏损 (3838.88) (3697.30) (3980.45)
平均盈利/平均亏损 2.27 2.55 2.11
   
最大盈利 30857.45 30857.45 24858.28
最大亏损 (7857.85) (6498.06) (7857.85)
最大盈利/总盈利 0.04 0.12 0.05
最大亏损/总亏损 0.03 0.05 0.06
净利润/最大亏损 60.96 20.43 44.07
   
最大连续盈利手数 6 3 9
最大连续亏损手数 6 5 4
   
平均持仓周期 9 8 10
平均盈利周期 12 11 13
平均亏损周期 5 5 5
平均持平周期 0 0 0
   
最大使用资金 305028.00 305028.00 292725.00
佣金合计 18103.98 7306.21 10797.77
   
收益率 95.80%  
年度收益率 124.87%  
有效收益率 157.03%  
月度平均盈利 31828.71  
   
收益曲线斜率 0.0658  
收益曲线截距 -9.23  
收益曲线R平方值 0.9398  
夏普比率 0.0614  
   
总交易时间 459天  
持仓时间比率 20.98%  
持仓时间 96天  
最大空仓时间 15天  
持仓周期 1147  
   
资产最大升水 491307.92  
发生时间 2012/03/29 13:30  
最大升水/前期低点 99.82%  
   
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)   
回撤值 (24021.61)  
发生时间 2011/04/13 13:00  
回撤值/前期高点 3.87%  
净利润/回撤值 1994.02%  
   
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)   
回撤值 (24021.61)  
发生时间 2011/04/13 13:00  
回撤值/前期高点 3.87%  
净利润/回撤值 1994.02%  

下图为2011年1月至2012年3月绩效表现

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