PS:以下是笔者具体作的内容，转载请注明出处。

 

一、           随机交易系统与止损随机交易系统测试的目的（或目标）

 

   对于策略设计而言，预测成分多少对于交易系统的风格起着决定作用。认为预测成分多的，设计交易策略会追求高胜率策略，而认为预测成分低的，设计的交易策略会胜率较低。

随机交易系统从不预测市场走势。完全不看基本面。想测一下这样的系统表现。

另一个加入止损后，系统能否提高表现。

 

说明：设计的随机交易系统，如果电脑取数为0，则买多，如果电脑取数为1，则卖空。止损设计为1%。

 

二、用铜指数作测试的随机交易系统的表现

 

统计指标         全部交易         多头         空头

净利润     (172620.00)     (49160.00)        (123460.00)

总盈利     1987190.00      1004320.00      982870.00

总亏损     (2159810.00)   (1053480.00)   (1106330.00)

总盈利/总亏损        0.92 0.95 0.89

                           

交易手数         2352         1196         1156

盈利比率         45.32%     47.49%     43.08%

盈利手数         1066         568      498

亏损手数         1286         628      658

 

收益率    (34.52%)

年度收益率     0.00%

有效收益率     0.00%

月度平均盈利         (1486.00)

 

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)      

回撤值          (286470.00)

发生时间           2010/07/30

回撤值/前期高点          57.26%

净利润/回撤值        60.26%

 

 

 

 

总结：

1、  交易是随机的，因而清楚的看到盈亏分布是很均衡的；

2、  回撤较大，最大资产回撤值57.26%，有点偏大；

3、  交易盈亏图曲线并不好。

 

 

三、加入1%止损，随机交易系统的表现

统计指标         全部交易         多头         空头

净利润     236080.00        147250.00        88830.00

总盈利     1994350.00      1004750.00      989600.00

总亏损     (1758270.00)   (857500.00)     (900770.00)

总盈利/总亏损        1.13         1.17     1.10

                           

交易手数         2352         1175            1177

盈利比率         44.01%     45.96%       42.06%

盈利手数         1035         540        495

亏损手数         1317         635        682

收益率       47.22%

年度收益率     0.00%

有效收益率     0.00%

月度平均盈利         2032.30

 

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)      

回撤值     (54410.00)

发生时间         2010/03/26

回撤值/前期高点          8.52%

净利润/回撤值        433.89%

 

 

 

 

 

 

四、总结

1、加入1%止损，随机交易系统的表现明显变好。

2、具体表现为，收益率从34.52%提升到47.22%，交易盈亏图曲线从负增长变为正增长。最重要的一点是，最大回撤值从57.26%到8.52%。这很重要。

3、加入1%止损，交易盈亏分布是变得更有利于盈利。

 

4、这其实是近期进行系统比较研究的一个重要方面，即，加入止损系统后，原来的系统会否变得更好？按照《海龟交易法则》的提法，加入止损系统后，原来的系统并不会变得更好，换句话而言，入场是更重要的。但显然，对于随机交易系统不是。后面我们还会进一步加入更多的系统进行测试，看这一结论会否因之改变。

 

 

五、随机交易系统部分代码

 

Params

    Numeric tradenum(1);

       Numeric stop(1);

   

Vars

       Numeric Randnum;

      

      

Begin

        if   。。。。。       {

              Buy(tradenum,Open);

       }

       else

       {

              SellShort(tradenum,Open);

       }

       if((open-low)/open*100>stop)

       Sell(tradenum,open*(1-stop/100));

       。。。。。。。。。

 

End

 

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// 编译版本       GS2010.12.08

// 用户版本       2011/09/07 11:02

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