下周大盘量化分析及超跌选股逻辑

沸点观察 发布于2015年7月12日 22:46

一、上周的量化总结：

1、我在7月8日周三晚发长微博说了小盘股的机会，http://weibo.com/p/1001603862448888242597

因为当时小盘股 ，创业板成分股只有23只在交易，成交量却放大。

 文中说了2个观点现在看都正确。

2、我在7月9日周四晚发长微博说了超跌反弹的选股逻辑，主要是经验逻辑+量化逻辑

http://weibo.com/p/1001603862813536862138

我给量化条件是7月8日周三，吸筹值大于40+抄底准备值小于-40，换手率大于20%（我觉得大于20%以上，主力才能控盘迅速拉升）+成交量放大+近期跌幅大于66%以上。共选出了8只。后来发在了微博好友圈内，第二天发现其中一只有公告被立案调查了，这只就剔除了，剩下的7只在开盘4分钟之内，全部涨停。

3、大盘量化图

60分钟K线图

 60分钟已突破下降通道，K买卖信号已发出买进、加仓信号，K线趋势线已变红。

同时抄底线、MACD都出现了背离。

这里已经有了60分钟的底部状态了。

日K线图：

 K买卖趋势线已变红。抄底线呈平行双底，，较为可靠。

二、下周大盘分析，注这是经验逻辑，非量化逻辑

我之前有说过本次大跌主要是去杠杆引发的大跌。

1、历史的大跌，我们可以参考看下美国87去杠杆的大跌，止跌后的反弹，如下图

 我们可以看到，其大涨两天后，就进入了横盘震荡。

它当时跟我们现在有什么区别吗，

当时美股也是非常恐慌下跌，后来政府也是出了很多救市措施，同时也有很多上市公司增持。

其跟我们中国目前的大举救市措施相比，我觉得中国的救市力度比当时的美国更大一些。

2、我们看下08年9月份A股大跌，汇金入市大反弹，是大涨2天，小跌2天，再涨2天见顶。

 

3、再看下07年5月、6月A股的大跌

 5月提高印花税引起大跌后，V型反弹导致了二次杀跌。

6月再次大跌见底后，是先大涨2.5天，然后进行横盘震荡筑实底部，然后再涨。

本界管理层是高智慧的，应该也明白这个道理，V型大反弹是极易导致二杀跌的。

只有先大涨几天抬高底部后，横盘震荡几天筑实后再涨才能涨得安全。

在大盘横盘期间，一直以来都是超跌小盘股的大行情。

假设这次也是大涨几天后，再横盘的话，那会涨到什么位置再横盘呢，

根据以往观察，指数用黄金分割点还是比较准的。

 指数最高5178.19至最低3373.54点，差值1804.65点,其最基本的反弹高度，现已破3799，那应按38.2%，应为4062点左右。如下图。

4、在A股，很容易出现上涨过度，下跌过度，而国家是希望走像美国一样的慢牛震荡行情，如果下周反弹过快，那上周救市吸了很多指标股主要是上证50成分股，就会逐步释放出来压制指数。

而且这次救市的资金是由很多股东合力出资，贷款也是需要成本，他们也有还货及获利需求的。

加上下周是期指交割，多空对战，引发对应的指标股，在下周波动可能也是较大的。

个人侧向先涨，后调整。

因此对有逻辑的超跌小盘股会更安全一些，下周还是做超跌小盘股吧

三，超跌选股逻辑

关于选股逻辑，这几天陆陆续续在微博上说了很多。

现A股两千多只，靠人工一只只的看，除非走大运，不然很难全部翻看一遍的。未来的发展趋势决定是量化程序自动选股，人工辅助考察上市公司基本面等。

超跌选股最基础量化选股条件：本波跌幅大于66%，周三单日换手率大于20%，这个是有可能反弹30-50%

增强版量化选股是：基础量化选股+吸筹值大于40+抄底准备值小于-40，这个是有可能反弹50-60%。

超级版量化选股是：增强版的量化选股+股东或管理层增持或业绩大增，这个是有可能反弹60-80%

事实上，周末这几天，有很多的上市公司公告已增持的，或计划增持的。

注意，有的公司是象征性增持，有的是比较大的增持，这个是要区别开的。

1、我在在7月9日周四晚发长微博说了超跌反弹的选股逻辑http://weibo.com/p/1001603862813536862138

用量化条件是7月8日周三，吸筹值大于40+抄底准备值小于-40，换手率大于20%+成交量放大+近期跌幅大于66%以上。共选出了8只，

今天再考察公司的增持情况，

其中只有4只获得股东、高管大增持，包括中报业绩大增，另外4只较差。

2、不同的选股量化条件组合选出的股有一些不一样。周末我用7月8日换手率大于25+吸筹大于35+抄底准备值小于-35，可以选出9只，如下图,然后再剔除本波下跌幅度少于66%后，就只有6只了。这6只跟前面选的8只有3只是重复的。

 

为什么要找换手率大于20%的超跌股，以前主力想做庄要反复打压吸筹，主拉升前还要洗盘下，那这次恐慌暴跌，主力在一天之内就可这几件事一次搞定，既拿到低价筹码，又把盘洗净了，那剩下就是直接暴力拉升了吧。至于为什么要选超跌呢，这更简单了，错杀幅度越大，未来涨回去的机会才大啊

四、建仓策略

因为，这些高换手率的超跌小盘股主力已经控盘，我甚至有点担心像去年底券商那波猛涨反弹。中间不给低点让你进入。

因此，我在周五早上在好友圈公布所选的个股后，我是有担心会高开高走，圈友不敢追高，果然如此，很多人确实不敢追高的。

因为这种涨法我之前有碰过几次，所以在周五早盘我自己是迅速追高买入了一部分。

因此，我自己的建仓方式是，早盘该追高就追高建一部分底仓，盘中如果有回落就再建一部分仓。如果没有回落那就算了，等第二天再看下上涨趋势是否形成再定是否再加仓。