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效果图：


演示代码：
    \documentclass[a4paper]{article}
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage[table]{xcolor}
    \begin{document}

    \begin{equation*}
      \left[
      \begin{array}{cccc}
        \cellcolor{blue!20}\sigma _{1}^{2} & \sigma _{12} & \cdots  & \sigma _{1k} \\
        \sigma _{21} & \cellcolor{blue!20}\sigma _{2}^{2} & \cdots  & \sigma _{2k} \\
        \vdots  & \vdots  & \ddots  & \vdots  \\
        \sigma _{k1} & \sigma _{k2} & \cdots  & \cellcolor{blue!20}\sigma _{k}^{2}%
      \end{array}
      \right]
      =\Omega
    \end{equation*}
    \end{document}