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仿真交易各显神通 有人初试跨期套利
(2006-11-08 08:10:42)仿真交易各显神通
有人初试跨期套利
昨日，沪深300股指期货IF0703合约下跌了77点，收于1556点，是全天唯一大幅下跌的合约。据深圳期货公司的交易员告诉记者，昨日该合约价格的大幅下滑同市场上的一批机构在模拟跨期套利有关。
一般情况下，股指期货价格较现货价格大概只相差30多点，而IF0703周一则收于1633点，同现货市场相比，相差了100多点。"这一价格不太理性。"因此，很多机构便开始尝试跨期套利，做多近月IF0611合约或其他两个合约，做空IF0703合约。"在这股模拟套利资金的影响下，IF0703合约昨日便走出了这种独立行情。"该交易员解释道。
据介绍，机构这次跨期套利的另一个目的，是希望知道如果远期合约价格发生偏离时，市场是否有足够的流动性让价格恢复理性。
另外，昨日沪深300股指期货主力合约延续了前一交易日的上扬走势。主力IF0611合约较上一交易日上涨了13.6点，盘中最低1500点，最高1531.8点，最后收于1530.7点，成交量约为12.8万手。现货沪深300指数收于1516.1点，上扬了8.2点。
文章引用自：http://上海证券报
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