Ｔ型报价左侧为认购(看涨)期权，右侧为认沽(看跌)期权，中间为行权价。

如果背景色为暗红色，内在价值为正，如果是暗绿色，无内在价值。

对于股票期权和期货期权，行权比例为1

内在价值 = 标的证券价格-行权价

时间价值 = 期权价格×行权比例-MAX(0,内在价值)

溢价率 = [(行权价+期权价格×行权比例)/标的证券价格-1]×100%

杠杆比率 = 标的证券价格/(期权价格×行权比例)

打和点 = 行权价+期权价格×行权比例

虚实度(价内/价外%) = (标的证券价格-行权价)/行权价×100%

对于认沽(看跌)期权：

内在价值 = 行权价-标的证券价格

时间价值 = 期权价格×行权比例-MAX(0,内在价值)

溢价率 = [1-(行权价-期权价格×行权比例)/标的证券价格]×100%

杠杆比率 = 标的证券价格/(期权价格×行权比例)

打和点 = 行权价-期权价格×行权比例

虚实度(价内/价外%) = (行权价-标的证券价格)/行权价×100%

实际杠杆：杠杆比率×Delta

活跃度：此品种当日成交分笔数

投机度：成交量/持仓量

历史波动率：指投资回报率在过去一段时间内表现出的波动率(一般为60天)，由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反应。

隐含波动率：指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反应在期权的定价过程中。

波动率溢价：(隐含波动率/历史波动率-1)*100.0

Delta： 又称对冲值,指期权标的价格变化对期权价格的影响程度。表示期权标的价格每变动1元,期权价格的变动量。

Gamma： 指期权标的价格变化对Delta值的影响程度。表示期权标的价格每变动1元,Delta的变动量。

Vega： 指期权标的价格波动率变化对期权价值的影响程度。表示波动率每变动1%,期权价格变动多少百分比。

Rho： 指无风险利率变化对期权价格的影响程度。表示无风险利率每变动1%,期权价格变动多少百分比。

Theta： 指到期时间变化对期权价值的影响程度。表示每接近到期日一年,期权价格的变动量。

对于认购(看涨)期权(B-S模型):

Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)

Gamma = (1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)/Sσ√T

Vega = S√T(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)

Rho = KTe^(-rT)Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T)

Theta = -(rKe^(-rT)Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T)+S(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)σ/2√T

对于认沽(看跌)期权(B-S模型):

Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)-1

Gamma = (1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)/Sσ√T

Vega = S√T(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)

Rho = -KTe^(-rT)Φ(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T))

Theta = rKe^(-rt)Φ(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T))-S(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)σ/2√T

S:标的证券当前市价 K:行权价格 T:距离行权日期限(年) r:当前无风险利率 σ:标的证券的波动率