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0:国债指数与沪指的直观对比:
类似上图的对比分析去年曾做过,但网友中有怀疑和疑虑,稍做深入一点的分析看来还是有必要的。
1:国债指数和沪指的同比收益率对比:同比收益率比较好的突出了二者的相左关系或反向关系。比单单看二者的指数对比要鲜明。
把上图中右轴的国债指数收益率倒置(收益率自小到大):如下图
2:关联程度的定量分析:
下图中,利用国债指数和沪指的同比收益率做散点图,红色多项式曲线的相关系数为77.7%(图中右上角r=0.777,标准差S=48.944)黄色直线的相关系数65%,前者更符合实际情况:只要国债的同比收益率在0轴附近,即国债指数表现为横盘,则股指的同比收益率就呈现抛物线式上升(多项式本身就是抛物线)。
3:国债指数最近日线:
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