第一篇经典K线日内交易系统

奋战一个小时，总算有了一个初级的产品，该系统的基本设计思路为：将所有顶底部经典K线汇集，构成买卖信号，目前系统中只有单针探底和射击之星，构成初步的并不严密的一个买卖闭合。从下例中可以看出，TB的一些简单语法，也并非高不可攀，一般人应该可以在半个小时内掌握该软件的基本使用方法。

Params{定义了参数之后，可供将来参数优化使用}
Numeric times(1.5);
Vars{定义了变量之后，可供下面赋值使用}
Bool Con1;
Bool Con2;
Numeric mp;

Begin{系统开始的一句八股套话}
mp=MarketPosition;{TB可以识别持仓的情况,为资金管理、头寸调整提供了可能}
Con1 = (High - Low)>2*(High- Min(Open,Close))&&vol>Average(vol,5)*times;
Con2 = (High - Low)>2*(Max(Open,Close)-low)&&vol>Average(vol,5)*times;
If (Con2&&mp<>-1)
{SellShort(1,close,true)};{有了条件，有了买卖，不就构成了一个交易系统了吗？}

If (Con1&&mp<>1)

{Buy(1,close,true)};{交易指令的丰富化（应当有16种），应当是TB软件的一大优势！} 
End{系统结束的一句八股套话}

第二篇开盘突破日内交易系统

不知什么原因，这个简单的突破系统可以通过编绎，却无法产生交易信号？

Params
Numeric zdqj(0.05);
Vars
Numeric mp;
Numeric pjjg;
Numeric zgjg;
Numeric zdjg;

Begin
mp=MarketPosition;
if (time==0.091500)
{
zgjg=highest(high,15);
zdjg=lowest(low,15);
pjjg=(zgjg+zdjg)/2;
}
if (time>0.0915&&(zgjg-zdjg)/pjjg
{
If (close>zgjg&&mp<>1)
{
buy(1,close,true);
}
If (close<>-1)
{
SellShort(1,close,true);
}
}
SetStopLoss(0,500,True);
SetExitOnClose;
End

第三篇圣杯交易系统的历史表现

使用TB之后，对于历史测试更加能够做到心中有数，其强大的分析统计功能为我们提供了更多的图表和统计数据，便于我们详尽地了解系统的历史运行状况。

第四篇 EMA交易系统的月度盈亏

很多人在为寻找趋势跟踪的方法而困惑，我感到十分无法理解，一个简单的EMA也能产生如下图所示的优良绩效，所以趋势跟踪的真正难点不在于方法，而在于如何解决不利形势下的资金阶段回撤，这才是真正需要研究、考虑的核心问题。

第五篇日内横盘突破交易系统

搞了一晚上，也没把TB的横盘突破搞出信号来，心烦之下，重归文华，在修正了原先系统公式中的一个BUG后，竟然发现这个系统的绩效比原先想像中的交易要好得多，几乎具备了应用于实战的条件了，明天，我再认真的测试一下。

模型名称：半小时横盘突破
合约名称：豆油指数
测试时间：2007-12-12 -- 2008-04-18
测试周期：5分钟
测试模式：实战模式
开仓时固定交易：1手
保证金比率：10%
单位：10吨/手
手续费：10圆/手
日内交易手续费减半：是

综述 
测试天数： 128
测试周期数： 3764
指令总数： 58
初始资金： 100000
最终权益： 113398
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 13.40%

扣除最大盈利后利润率： 7.24%
扣除最大亏损后利润率： 14.55%
总手续费： 290

交易统计 统计系数
总交易次数： 29 盈利系数： 58.62%
平均交易周期： 129 风险系数： 41.38%
平均利润率： 0.46%
胜率： 58.62%

盈利交易 亏损交易
交易次数： 17 交易次数： 12
总盈利： 19.61% 总亏损： -5.92%
平均盈利率： 1.11% 平均亏损率： -0.48%
最大盈利率： 6.07% 最大亏损率：-1.13%
最大盈利额： 6162.60 最大亏损额：-1152.71
平均周期： 21 平均周期： 20
最大周期： 37 最大周期： 32
最大连续盈利次数： 6 最大连续亏损次数：2

多头交易 空头交易
交易次数： 13 交易次数： 16
盈利次数： 8 盈利次数： 9

空仓时间
空仓总时间： 3152
空仓时间/总时间： 83.74%
最长空仓时间： 466

第六篇无风险跨期套利篇

大商所总算还有点金融创新意识，前天搞出来一个跨品种套利的新型指令，可惜的是我不知道如何才能使用，好像要使用电话下单至场内方可。今天总算开通了文华套利直通车，根据我的观察，明天的白糖SR0809与SR0901应当存在无风险套利机会，今天全线跌停，自然没有介入机会。明天可以考虑做多九月合约、做空一月合约，价差408点，目标位为价差300点。如果各做10手的话，目标盈利1万元。

第七篇价差趋势套利篇

以技术分析的角度去看待合约间的价差,把它当作一个新的品种来对待,同时采用趋势跟踪的方法来交易，是我最近才接触到的一种交易方法，也是和同事交流的一个成果，好用不好用，我还没有尝试，但我觉得其原理应当是可行的。但就下图而言，我更倾向于目前豆与豆粕的价差已经有构成双顶形态之嫌，抛大豆、买豆粕是我今天的实盘选择。

第八篇日内网格交易法

这个来自于外汇市场的交易方法，我一直颇感兴趣，它的理念卓尔不群，曾经和同事专门讨论过关于如何测量海岸线的长度这样一个相似的话题，意在捕捉市场的噪音，而非趋势，既然大家都承认市场有趋势的时间只有15%，那么噪音的合计必然胜过趋势，只要我们可以囊括所有的噪音，又何俱趋势呢？但是以下测试结果，不得不让我怀疑实盘的实现可能性，一定是有些地方出了问题，没有理由表现会这么好！

第九篇反趋势振荡系统

以一个振荡指标为核心,应当是构建反趋势交易的基本思路,近些年技术指标一贯受到投资大众的指责,其有效性随着受众的减少，据我观察已经有了复苏的迹像。

这种分布，正好与趋势跟踪系统呈反向，如果可以踏准这种节拍的话，不，这不太可能。那么，我可以想到的一种可能，应是同时介入反趋势系统与趋势系统来实现对冲，如果两者都是正绩效的，那么整体的资金曲线就会更加平滑，减少回撤阶段的恐惧。

Params
Numeric Length(14) ;
Numeric OverSold(30) ;
Numeric OverBought(70) ;
Vars
NumericSeries NetChgAvg( 0 );
NumericSeries TotChgAvg( 0 );
Numeric Change( 0 );
Numeric SF( 0 );
Numeric ChgRatio( 0 ) ;
Numeric RSIValue;
Numeric mp;
Begin
mp=MarketPosition;
SF = 1/Length;
If(CurrentBar < Length)
{
RSIValue = InvalidNumeric;
}Else
{
If(CurrentBar == Length)
{
NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
TotChgAvg = AverageFC( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
}

If(CurrentBar>length)
{
Change = Close - Close[1] ;
NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;
}

If( TotChgAvg <> 0 )
{
ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg ;
}else
{
ChgRatio = 0 ;
}

RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 ) ;
}

if (RSIValue>70 and mp<>-1)
{
SellShort(1);
}
if (RSIValue<30 and mp<>1)
{
Buy(1);
}
SetExitOnClose;
End

第十篇日内高低点振荡交易系统

做日内交易，我目前发现的最好的指标仍然是前高、前低，我把前高看成是天花板，而把前低看成是地板，当然一旦天花板被穿、地板被穿，止损还是必须的。但是绑定心理效应告诉我，遇到天花板、地板时，回撤的可能性远远大于突破！郁闷的是：在描述形态的机械化交易系统领域，我始终处于一个尴尬的境地，竟然想不出什么办法可以来描述形态，这项工作似乎已经超越了我的胜任能力，需要借助高等数学或物理学的力量。

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