加载中…交易开拓者TradeBlazer跟踪止损
(2020-01-09 21:34:51)跟踪止损
跟踪止损有很多种方式，本模板的规则如下：当盈利达到50
跳之后启动第一级跟踪止损，止损的
回撤值为30 跳；当盈利达到80
跳之后启动第二级的跟踪止损，止损的回撤值为20 跳。您也可以
将这些固定的设置修改为盈利百分比，或者是某个价格的百分比。
Vars
Numeric MinPoint; //
一个最小变动单位，也就是一跳
Numeric MyEntryPrice; //
开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场
的价格
Numeric TrailingStart1(50); //
跟踪止损启动设置1
Numeric TrailingStart2(80); //
跟踪止损启动设置2
Numeric TrailingStop1(30); //
跟踪止损设置1
Numeric TrailingStop2(20); //
跟踪止损设置2
Numeric StopLossSet(50); //
止损设置
Numeric MyExitPrice; // 平仓价格
NumericSeries HighestAfterEntry; //
开仓后出现的最高价
NumericSeries LowestAfterEntry; //
开仓后出现的最低价
Begin
...
If(BarsSinceEntry == 0) //
条件满足：开仓Bar
{
HighestAfterEntry = Close;
LowestAfterEntry = Close; //
赋初值为当前最新价格
If(MarketPosition <> 0) //
有持仓时执行以下代码
{
HighestAfterEntry =
Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓Bar，将开仓价
和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry
LowestAfterEntry =
Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓Bar，将开仓价和
当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry
}
}Else // 非开仓Bar 时进行以下运算
{
HighestAfterEntry =
Max(HighestAfterEntry,High); // 记录下当前Bar 的最高点，用于下
一个Bar 的跟踪止损判断
LowestAfterEntry =
Min(LowestAfterEntry,Low); // 记录下当前Bar 的最低点，用于下一个
Bar 的跟踪止损判断
}
Commentary("HighestAfterEntry =
"+Text(HighestAfterEntry));
Commentary("LowestAfterEntry =
"+Text(LowestAfterEntry));
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
If(MarketPosition == 1 And
BarsSinceEntry >= 1) // 有多仓的情况
{
If(HighestAfterEntry[1] >=
MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint) // 第二级跟踪止损的
条件表达式
{
If(Low <= HighestAfterEntry[1] -
TrailingStop2*MinPoint)
{
MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] -
TrailingStop2*MinPoint;
If(Open < MyExitPrice)
MyExitPrice = Open; // 如果该Bar 开盘价即跳空触发，
则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPrice);
}
}Else If(HighestAfterEntry[1] >=
MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint) // 第一级跟踪
止损的条件表达式
{
If(Low <= HighestAfterEntry[1] -
TrailingStop1*MinPoint)
{
MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] -
TrailingStop1*MinPoint;
If(Open < MyExitPrice)
MyExitPrice = Open; // 如果该Bar 开盘价即跳空触发，
则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPrice);
}}Else If(Low <= MyEntryPrice -
StopLossSet*MinPoint) //可以在这里写上初始的止损处
理
{
MyExitPrice = MyEntryPrice -
StopLossSet*MinPoint;
If(Open < MyExitPrice)
MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价即跳空触发，
则用开盘价代替
Sell(0,MyExitPrice);
}
}Else If(MarketPosition == -1 And
BarsSinceEntry >= 1) // 有空仓的情况
{
If(LowestAfterEntry[1] <=
MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint) // 第二级跟踪止损的
条件表达式
{
If(High >= LowestAfterEntry[1] +
TrailingStop2*MinPoint)
{
MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] +
TrailingStop2*MinPoint;
If(Open > MyExitPrice)
MyExitPrice = Open; // 如果该Bar 开盘价即跳空
触发，则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}Else If(LowestAfterEntry[1] <=
MyEntryPrice - TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止
损的条件表达式
{
If(High >= LowestAfterEntry[1] +
TrailingStop1*MinPoint)
{
MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] +
TrailingStop1*MinPoint;
If(Open > MyExitPrice)
MyExitPrice = Open; // 如果该Bar 开盘价即跳空
触发，则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}Else If(High >= MyEntryPrice +
StopLossSet*MinPoint) //可以在这里写上初始的止损
处理
{
MyExitPrice = MyEntryPrice +
StopLossSet*MinPoint;
If(Open > MyExitPrice)
MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价即跳空触发，
则用开盘价代替
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}
...
End
注意事项：
因无法确认开仓Bar
最高价、最低价和开仓价的先后顺序，因此以上写法一般忽略开仓Bar 的处理。
如果某个Bar
最高价、最低价相差很大，可能出现创新高之后跟踪止损的情况，但系统无法确认最
高价和最低价的先后顺序，因此本模板只用前一个Bar
的最高价、最低价计算最大赢利位置。
喜欢
0
赠金笔