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【股指期货的自动交易测试和分析4月23日】

(2010-04-25 10:15:30)
标签:

财经

基金

股指期货

漂移

分类: 期货自动交易

    昨天阐述了准备进行15分钟周期交易测试和人工仿真操作。但由于周五交易中发现了新的交易模型,所以基本忙于编写程序而没有时间盯盘。

【股指期货的自动交易测试和分析4月23日】

    上图是期指IF1005合约的5分钟图。图中的交易信号发生了改变,这是采用了新交易模型的原因。自动交易讲求的并非过渡高频交易,关键是减少信号漂移带来的不确定性损失,新的交易模型对这方面进行了较大的改进,漂移现象虽然还存在,但这已经大幅减少了(偶尔会出现1点之间来回漂移现象,但随后会有平仓信号消除误开仓造成的损失)。新交易模型更着重在趋势操作上,减少过多的来回倒手,减少手续费损失。

    由于编写程序,其中只进行了两段小幅交易,都有盈利,自动交易上保留了2两手空单测试跨日情况。目前由于模拟账户困扰,自动交易测试一直不太顺利,只能通过交易中系统发出交易预警来判断是否准确。

【IF05期指分析】

    23日期指曾经两度向上攻击,但均告失败,显然市场多头单有放弃的想法,加上周末原因,使得下午的向上攻击失败,空头平仓造成了尾盘急速下跌。但从攻击量指标可发现这里已经出现了明显的背离现象,预计周一会直接高开震荡后继续回升冲击三角形态上沿,一旦突破将形成三角形破脚穿头的走势,形成新的上升趋势。

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