【4月14日小资金单品种实盘连载交易】

预设条件：

1、实盘资金：45000元（4月1日起点）

2、交易系统：威龙超短王期货自动交易系统

3、交易品种：白糖SRX1009

4、交易周期：5分钟

5、终止条件：整个连载周期为两周，即4月16日终止，或者亏损到30000元终止。

6、测试目的：在小资金单品种的严苛条件下检验系统的可靠性和盈利能力，但为了保障自己的利益，类似今天这种窄幅震荡行情会停止交易。

    上篇文章阐述了不管多么难，威龙都会坚持这种实盘测试。但由于股指期货即将正式上市，所以小资金实盘测试连载将于明天结束，虽然这次测试成绩不好，但从测试过程来看非常好，因为通过连载真实的反映了小资金单品种在自动交易中有多难，同时也体验了很多交易过程中的心理变化特征。

    从上图可见，今天SRX1009高开后倒头回落，除了早中晚三段很短时间有个稍大幅度波动外，其余时间均是长时间横盘。在这种长时间横盘期间，往往会出现一些信号漂移现象（即短暂出现信号，成交后，信号又消失），系统虽然有止损保护，但这种情况很难避免。今天这种行情能赚钱的机会很小，所以不必奇怪。今天本来想放弃的，但品种出现这种横盘往往后面跟随着大级别行情爆发，所以才坚持测试。

    一段时间以来，一直进行这种3-5分钟高频交易测试，其实这种交易除非是手续费很低或者没有佣金，否则价差加上佣金，对于这种高频交易是灾难性的。道理很简单，例如买卖点差是1点，那么开仓平仓就是2点甚至3点价差，加上佣金1-2点，实际上，同样在波动5点的基础上，亏损的话就是8-10点，而盈利只有1点不到，这就是自动交易所面临的最大风险。

    明知道这种情况下仍然进行高频自动交易的目的是为了在短时间内测试更多的市场变化，在未来真实应用中，应该选择一些相应长的周期进行趋势性交易，减少过程中频繁的颠簸震荡交易。