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彭商强与证券物理学
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【研发成果】量化全自动交易策略展示

(2017-08-16 15:16:36)
标签:

彭商强

证券物理学

量化交易

螺纹钢

期货

分类: 证券投资

20年的积累,10年的跟踪,3年的思考,8个月的攻关,阶段性成果卓著。

【品种的选择】从资金安全考虑选择国内国家级交易平台,从波动性、流动性及方向性各方面综合考虑选择螺纹钢,从趋势策略考虑不需要多品种而只操作性价比最高的螺纹钢品种(不排除以后涉及其它品种可能)。


【策略选择】专门根据螺纹钢品种波动特点,分别从时间和空间两个基本物理属性入手而研发的“竹儿”量化趋势交易系列策略。策略趋势分为大、中、小三种,分别赋予相应策略:小趋势启用望竹儿策略,只要出现日常最常见的120-150点趋势即可抓住机会,同时配以观竹儿的短趋势策略以降低小趋势中的震荡亏损;300点左右趋势主要靠具中趋势特征的观竹儿跟踪,同时望竹儿可以启动二次跟踪;500点以上趋势除长期观竹儿会保持跟踪外,所有策略均可多次重复跟踪。趋势越大,全体策略跟踪程度越高,趋势越小则参与跟踪策略越少而大多数策略进入休眠期。理论上我们可以非常成功而完美地跟踪并抓住一切150点到无穷点空间的单边行情。 


【组合策略】一共使用不少于12个策略组合运行,在合约更换期间因主力合约与螺纹指数的可能不同步还会翻倍,最大程度降低单一策略带来的市值波动幅度过大的情况,特别是行情运行一段时空之后,不同节拍的策略将逐步进入止盈、清仓甚至反向,以潮汐方式将利润纷纷锁定,等待行情下一步演绎的到来,表现在持仓上的净持仓量将在最大值和0之间乃至反向最大值之间不断变化,大大降低账户市值的大幅波动,得到一个相对平稳的市值曲线。 


【安全垫】根据客户最大回撤要求,先期进一步降低理论最大回撤为期望值的1/3进行仓位控制,待账户收益率进入5%后升为1/2仓位,收益率达到10%后恢复客户要求最大回撤仓位附近。

 

【安全控制】除时空方面的控制外,还从螺纹钢系统内部进行控制,虽然操作品种均为主力合约,但合约之间存在内在联系,为进一步降低主力合约在更换合约期间二品种波动不同步带来的风险,将同时跟踪螺纹指数进行操作,进一步降低合约主次不分时带来的潜在风险。止损方面,所有策略都有一个内在的固定止损点或线,不会一次性将反向被套单的亏损无限扩大。 


【黑天鹅】黑天鹅事件是金融市场谈虎色变的走势,通常指价格突然暴跌(其实对于期货而言突然暴涨也应归入黑天鹅范畴),对于股市而言肯定所有人都会严重受损且面临无法平仓的可能,但对期货而言导致灾难性后果的概率已经减半,须结合当时持仓是顺向还是逆向考虑:如果顺向,那是求之不得的事情;如果逆向,通常黑天鹅属于大幅低开然后盘整再大幅下跌走势,对于这种渐进式黑天鹅,我们策略经反复路演带来的损失完全可控,且一旦天鹅继续高飞,将很快扭亏为盈。此外还有一种瞬时黑天鹅,即出现一两分钟的巨型单针走势,这种情况对我们几乎所有策略不会造成任何负面影响。 


【策略实盘展示】本系列策略成型于年初,4月中旬开始纷纷进入实盘运作,采用参数迄今为止没有任何改变,遵循自始至终不轻易改变量化逻辑的原则。由于本人CTP平台尚在搭建中(即将完成),故所有策略的实盘运行全采取人工方式(有数十人每天目睹并参与的群聊记录为证),以下展示的结果表面上看为历史回测,实际上全部为实盘运行结果,期间通过朋友圈和新浪微博不定时向社会发布我们的量化运行情况,可靠性100% 


今年上半年被期货业内公认为非常难做的时段,业内平均收益及很多机构的收益均为负值,为证明我们策略的独到之处,下面专门截取20161101-20170531这段时间的行情和我们策略的量化结果,这个时段螺纹钢的走势为标准的震荡行情,属很多量化交易策略之大忌,而我们的各大策略却表现甚佳(参数说明:固定1个滑点,滑点损耗为总操作次数带来的系统性损耗;引入赢撤比则与仓位大小无关,收益率=赢撤比X损益最大回撤,赢撤比越大代表盈利能力越强):

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之望竹儿策略S,交易次数121次,胜率40.5%,滑点损耗24.2%,手续费1.2%%,赢撤比9.93倍(注:假设出资方仅接受10%的最大回撤,则期末收益率为99.3%,下同)。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之望竹儿策略1-1,交易次数194次,胜率38.66%,滑点损耗38.80%,手续费1.2%%,赢撤比7.73倍。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之望竹儿策略1-3,交易次数182次,胜率37.91%,滑点损耗36.40%,手续费1.2%%,赢撤比5.50倍。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之观竹儿策略1-1,交易次数55次,胜率74.55%,滑点损耗11.00%,手续费1.2%%,赢撤比9.87倍。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之观竹儿策略1-2,交易次数42次,胜率52.38%,滑点损耗8.40%,手续费1.2%%,赢撤比28.29倍。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之观竹儿策略1-3,交易次数34次,胜率50.00%,滑点损耗6.80%,手续费1.2%%,赢撤比14.69倍。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170531)之通竹儿策略1-1,交易次数56次,胜率37.50%,滑点损耗11.20%,手续费1.2%%,赢撤比6.45倍。

 

 了解了震荡行情我们策略的特点外,以下接入震荡半年之久后直至816日上午截图时候的单边行情,策略表现更佳——

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170816)之望竹儿策略S,交易次数165次,胜率41.21%,滑点损耗33.00%,手续费1.2%%,赢撤比13.25倍。

 

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1710合约(161101-170816)之观竹儿策略1-3,交易次数41次,胜率51.22%,滑点损耗8.20%,手续费1.2%%,赢撤比19.63倍。

 

 螺纹1710合约已不再是主力合约,下面展示一下当前主力合约1801合约的完全相同参数的策略运行结果(同样在几十人见证下继续人工喊单实盘操作):

【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1801合约(170117-170816)之望竹儿策略S,交易次数114次,胜率39.47%,滑点损耗22.80%,手续费1.2%%,赢撤比5.08倍。


【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1801合约(170117-170816)之观望竹儿策略1-2,交易次数27次,胜率59.26%,滑点损耗5.40%,手续费1.2%%,赢撤比7.53倍。


【研发成果】量化全自动交易策略展示

螺纹钢1801合约(170117-170816)之观通竹儿策略1-1,交易次数59次,胜率38.98%,滑点损耗11.80%,手续费1.2%%,赢撤比10.03倍。

 

 

【结论】我们的CTP平台即将搭建完毕,待调试后即可将实盘账户接入平台进行全自动操作,目前已经拥有可很好执行量化交易的足够数量的策略,可根据出资方关于运行管理过程中的任何要求进行全自动交易管理。当前的交易仅限于螺纹钢品种且仍属于自动交易阶段,待理顺后将开发包括股票在内的全球适合品种,同时将积极引入“人工智能”概念,向交易的更高阶段——智能交易进军。


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