双均线模型是个非常有名的策略，其做法是短均线突破长均线做多，短跌破长做空，手里始终有仓位。

一般用在期货上，鼎鼎有名的寻我的初级课程内容就是双均线系统。

本次测试采用30分线，美国股指期货2年的5秒粒度数据。

图下方白线为盈利曲线，红线为做多盈利曲线，绿线为做空盈利曲线。

c++测试代码如下：

    virtual void Enable()
    {
        if (!m_bEnable)
        {
            m_bEnable = true;
            ReqHisData(e_bs30m);
            m_ptrMA1 = m_pServer->C()->MA(get_m_time1());
            m_ptrMA2 = m_pServer->C()->MA(get_m_time2());
        }
    }
    virtual void OnHisData(IKDataServer* pServer, int nStep)
    {
        if (nStep != -1 || pServer->GetKData().size() < get_m_time2())
            return;
        SetPosition(m_ptrMA1->GetRVol(0) > m_ptrMA2->GetRVol(1) ? 1 : -1);
    }

首先，20/120系统:

http://s8/mw690/001wUhVWzy74hp6dKEDa7&690

总利润:249(2097.75/-1848.75)    
交易手数:571(196/372)    
最大回撤:288.25(13.6985%);    
最大总盈利:394.75; 最小总盈利:-121.5    
最大浮盈:259.25; 最大浮亏:-45    
最大单次利润:153.25; 最大单次亏损:-38.5    
最大连盈次数:9; 最大连亏次数:8    
平均每次盈利:0.436077;    

30/120系统

http://s16/mw690/001wUhVWzy74hphKJafef&690
总利润:260.25(2000.25/-1740)      
交易手数:507(184/320)      
最大回撤:241.75(12.6207%);      
最大总盈利:403.75; 最小总盈利:-207.75      
最大浮盈:258; 最大浮亏:-48.125      
最大单次利润:150; 最大单次亏损:-48      
最大连盈次数:9; 最大连亏次数:8      
平均每次盈利:0.513314; 

40/120系统

http://s12/mw690/001wUhVWzy74hpmqvyz8b&690
总利润:66(1919.5/-1853.5)
交易手数:483(172/310)
最大回撤:229.75(11.309%);
最大总盈利:273.25; 最小总盈利:-156.5
最大浮盈:255; 最大浮亏:-60
最大单次利润:144; 最大单次亏损:-56.75
最大连盈次数:6; 最大连亏次数:8
平均每次盈利:0.136646;

20/60系统:

http://s3/mw690/001wUhVWzy74hpsRqkWb2&690
总利润:140.75(2658.25/-2517.5)
交易手数:919(346/568)
最大回撤:300.25(14.3027%);
最大总盈利:307.25; 最小总盈利:-176.5
最大浮盈:262.5; 最大浮亏:-73.375
最大单次利润:162.25; 最大单次亏损:-65.25
最大连盈次数:8; 最大连亏次数:13
平均每次盈利:0.153156;

30/60系统:

http://s7/mw690/001wUhVWzy74hpyyqCqe6&690
总利润:-119(2525.75/-2644.75)
交易手数:831(290/538)
最大回撤:623(29.6208%);
最大总盈利:29.5; 最小总盈利:-593.5
最大浮盈:262; 最大浮亏:-81
最大单次利润:161.25; 最大单次亏损:-61.75
最大连盈次数:8; 最大连亏次数:11
平均每次盈利:-0.143201;

总结：

  如果严格按系统操作，算是个中规中矩不算很突出的系统。对于寻我最推荐的参数20/120 和30/120系统能盈利，2年200多点用1手盈利大概1万3千美金左右，1手的保证金是2500美金。相当于用2500美金盈利1万3千美金。

  缺点是盘整段亏损过多。所以盘整段的做法才是做好均线交叉系统的核心技术。避开盘整可以让盈利成倍提升。

测试结果下载：图片+成交明细，无源码

http://download.csdn.net/detail/miragekiller/9610883