加载中…洛氏霍克方法读书笔记18 连载 和趋势在一起 CCI
(2013-06-29 09:57:41) | 分类： ross洛氏霍克 |
和趋势在一起
虽然我们的主题是日内交易者持有隔夜头寸的可能性，当让我们用价格波动本身来告诉一个出场点以达到和趋势在一起的目的。要做到这一点，我们首先要看一些我们在如何交易洛氏霍克那本书中提到的观点。
使用商品通道指数（CCI）和趋势在一起
我们将看到如何使用CCI的方式，以前很少人这么用过。我们会把它的每一个步骤展示出来。你需要非常注意我们正在教的东西。 （CCI的指标可在大多数的看图软件里找到）。
CCI指标衡量的是价格棒线的典型价格的平均偏差相对于n个棒线的典型价格的移动平均值。典型的价格可以用最高加最低加收盘除以三来获得。这给出了一个接近加权的典型价格。
CCI的指标中一般显示三条水平线：
100，0，和-100。然而，CCI是从理论上说可以无限扩展，但实际上是不可能的。
这个指标有一个很大的优势在刻度范围方面。就是CCI越来越难达到极端读数。这需要
更大的动能来推动CCI读术进一步往上移动。
经验表明， 30期CCI效果最好。我们经过测试证明了这一切，从1到50之间，并一致认为，30期指标是最好的。然而，它可能在其他市场中选择其他的参数，因为我们没有测试每一个市场。
我们通过在任何允许你插入一个模拟的价格k线的软件中插入模拟k线这种方式来使用cci。你需要能够创建一个假设的k线价格来作为未来一天的价格k。如何知道在未来的价格k线将是什么价格呢。日线图上，大多数软件上这是很容易做到。在不到15分钟的图表中，你会真的需要争分夺秒地把工作做好。事实是，效果最好的是每小时计算，每天或每周图表。一旦你在图表上放置了模拟的价格k线，只需运行CCI指标的位置，看看读数将是多少。
模拟k线需要的所有价格都只需要一个价格。开盘价，最高价，最低价和收盘价都可以是一个典型的价格，但如果你的软件允许，你还可以插入一个最高价格一个最低价格，如果你想
做额外的工作的话。
你怎么知道下一棒的典型价格是多少？
我们将向您介绍两种方法可以做到这一点。然后，我们将告诉你如何使用CCI作为趋势跟踪工具，将让保持你在一个完善建立的趋势中。
场内交易者基本上是使用这种方法计算横向移动市场下一个交易日基准价格的。每天场内交易者手中拿着这些数据进入交易大厅他们会在基准价格最高价附近做空，在基准价格最低价格附近做多。如果最高价或者最低价比预测高或低几个点时，场内交易就会及时出场以保护他们的资金。而在k线图上形成的是一根特别长的k线。
计算整理结构中下一交易日的基准价格
（开盘价+最高价+最低价+2*收盘价）/5=X
2X-最高价=下一交易日推算最低价
2X-最低价=下一交易日推算最高价
实例：（24+25+23+2（23.5））/5=23.8
2（23.8）
-
25 =22.6=下一个k线的预计低价
2（23.8）
-
23 =24.6=下一个k线的预计高价
下个k线的典型价格=（下个k的预计低价+预计下一个k的高价）/
2
（22.6±24.6）/2=23.6
计算趋势中下一个交易日的典型价格
上升趋势中的典型价格。
要计算上升趋势中下一棒的典型价格，我们需要找到上升的平均速率，计算中使用4个价格棒线。
我们想知道的是上升过程中平均价格是多少，为了找到答案，我们测量从最低价到最高价的距离。
这里是要遵循的步骤：
我们测量第一个k线的最低价格到下一个k的最高价的价差，得出两天内的价格移动距离，这样计算三组。然后做个平均。
让我们举个例子：
http://s12/mw690/538af300ge039b3ce62bb&690连载
然后，我们将三个数值相加后再除以三
2 +3.75+3.25
=9，9/3=3
平均水平。
加3，最后一个已知的低位（29.25），我们获得了32.25，这是预计下一个k的高价。
接下来，我们需要确定明天的预计低点。
我们测量最近三日的平均波动。平均波动等于高低点之差相加，然后再除以3得到。
我们得到
31.00 - 29.25= 1.75
30.25 - 27.75= 2.50
28.00 - 26.50=1.50
这三个差异分别为1.75，2.50和1.50。
相加这些除以3
从预计的高点（32.25）减去1.92，我们得到了一个下个k的预测低30.33。
最后的步骤是将推算的高价加推算的低价然后除以二，得到一个典型的价格。
在这种情况下，（32.25+30.33）/2
=31.29。
重要的是要意识到，这不是一门精确的科学，但你可能会惊讶我们可以得出的价格和最终的价格只相差很少。
另外也可以通过测量最高价到最低价的距离，从而得出推算高点的方法来计算基准价格。
大家也可以像我们刚刚做的那样，用推算的最高价减去三日的平均波动幅度，从而得到推算最低价。
第三个方法是测量收盘价格到收盘价格之后可以将推算最高价+推算最低价+推算收盘价在除以3，计算出一个基准价。
最后一种方法就是推算出开盘价，然后，我们可以将四个价格带入我在整理结构中计算基准价格给出的公式。
选择哪种计算方法由你决定，如今的交易软有很多可以由用户编程，我们可以找出所有
不同的方式，最后让我们的选择一个。
在下跌趋势中明天的典型价格
在下跌趋势中为了计算明天的典型价格，我们需要找到下跌的平均速率。重要的是要使用4根k线来计算。
我们想知道的是下降的过程中平均移动价格是多少。为了找到答案，我们测量从最高价格到最低价格的距离。
这里是要遵循的步骤：
我们从今天低点向上个交易日高点测量距离，得到两天内价格移动的距离共计三组。
http://s16/mw690/538af300ge041633da21f&690连载
然后，我们将这些测量的值加总除以三。
2.25+2.00+1.50= 5.75/ 3
=1.92（四舍五入）。
用从最近高位（61.50）减去1.92，我们得到了一个明天预计的低点59.58。
接下来，我们需要确定明天的预计高价。
我们测量的过去的平均波动。平均波动等于高价减低价之差相加总和除以3。
http://s7/mw690/538af300ge041644a96e6&690连载
我们有：
61.50 - 59.25= 2.25
62.75 - 60.00= 2.75
63.50 - 60.75= 2.75
这三个差值是，2.25，2.75和2.75。
总计这些，再除以3
把2.58加到预测低点，我们获得了62.16为预计明天的高点。
59.58+2.58=62.16。
最后的步骤是把预测低和高除以二，得出一个典型的价格。在这种情况下，（62.16+
59.58）/2=60.87是明天的典型价格。
最后一件事。大家也许想知道CCI公式I，它如下页所示。
四个步骤来计算CCI
1用最高价，最低价和收盘价计算今天的“典型”的价格：
2计算最近N期基准价格的移动平均线：
3最近N期基准价格的平均偏差：
4计算商品通道指数：
据我们所知，CCI显示基准价格和基准价格移动平均之间的关系（表示为背离）。通过对今天的典型价格和平均价格的比较，我们实际上是在测量波动性。
现在是时候我们来看看如何使用这个指标与趋势在一起了。规则和如何交易洛氏霍克里是相似的，但这套规则是有一点不同，所以要注意。
规则
1从现在的k线往回找，CCI必须已通过三个“可见的横线”（VH），在下跌趋势中通过了（100，0，-100）或在上升趋势中通过了（-100，0，100）。这是一个值得坚持的趋势可能开始了。
2。如果价格已经通过三条生产参照线，你通常会发现一个强大和连续的趋势。这是时候认真考虑持有头寸直到指标再次达到0：
请记住，CCI的读数可能因为软件程序不同或者数据输入不同略有不同。然而，只要CCI是与图表创建自己的软件一致，所产生的信号是可以接受的。
以下是一些插图，以帮助澄清这一概念。
http://s8/mw690/538af300ge041672e0617&690连载
上面的图表是跨越时间为期3天的5分钟图。
在“A”CCI读数在-100线以下。请注意，CCI曲线上升到-100以上，然后到0以上，最后到100的水平以上。当你看到由CCI的这种行动，你应该怀疑趋势已经开始了。如果你发现其他迹象，技术指标研究，或
1-2-3的形成，其次是洛氏霍克结构形成，你
应考虑使用CCI为你的跟踪止损。
一旦CCI上升+100以上（在上面的情况下），你应该决心持有你的头寸，直到CCI再次触及0线，通过使用典型的价格估算预计cci将达到0。你要做好打算在那个价位准确退出，因为出现了那个价格CCI就会触及0。在这种特定情况下，CCI就没有再触及0。
http://s2/mw690/538af300ge04168b97471&690连载
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