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2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

(2016-01-25 08:12:26)
标签:

股票

财经

2015基金四季报

行业市值配置趋势分析

分类: 基金
2015年基金四季报已于1月22日披露完毕,四季报披露截止2015年12月31日的基金持股情况,所以实时性比半年报/年报要好很多(大约在3月底基金还要出年报)。季度报告仅披露基金前十大持股,而年报/年报是公布基金持有的所有股票。 
注:
  1. 从2015年半年报来看,基金二季报披露的持股总金额为10154.76亿元,而半年报披露的持股总金额为20606.49亿元,是季度报告的2.029倍。也就是说,基金前十大持股市值约是基金总市值的一半左右吧。
  2. 由于本人是从2014年三季报开始跟踪基金大数据,这之前的2季报及4季报没有数据了。本文中四季报比的是季报数据,以下所有数据均来自季度报告数据,即使标记的是Q2,Q4。
  3. 以下所说的占比,均是指基金季报披露的前十大持股计算的,距离所有股票,肯定还是有误差的,但总体差异不会太大。感兴趣的同学可以参考我之前发过的二季报和半年报的统计。  

 

基金前十大持股总市值

先来看看基金前十大持股总市值汇总情况,如下图:2015年四季报,基金前十大持股总市值为8239.76亿:

  • 相对于三季报(8087.34亿),微升了1.88%;
  • 相对于二季报的高点(10154.76亿),回落了18.86%;
  • 相对去年底(6863.39亿)还有20.05%的增幅。

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持有沪深A股/中小板/创业板市值趋势图

四季报基金前十大持股总市值环比微升1.88%。但增减不一,其中:

 中小板升18.15%,创业板降3.40%,沪深A股降2.93%

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析 

所属行业情况

基金持有行业市值配置情况

下表可以看出基金持有的计算机应用的占比9.1%,即2015Q3被大幅减仓后,又再次重回榜首!银行退居次席。另外,传媒首次进入前三。

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

 

基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。

可以看出,计算机应用/设备,通信设备,国防军工和传媒都大幅超配了!

相对而言,银行,保险和房地产都欠配了。银行-37.08%,保险-21.60%,房地产-23.10%。 证券基本持平。

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股市值占总市值/流通市值的比例

仪器仪表(6.97%),计算机应用(6.14%)和养殖业(5.97%)流通市值占比取得前三。

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

 

个股情况

基金持有个股的配置情况(趋势)

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股市值前50位:

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析

 

基金持股市值占流通市值比例前50位:

这个和融资余额占比流通市值高的类似,就是在暴跌的时候会有较大风险。基金持股集中度太高了,就怕集中挤兑呀。

2015基金四季报:行业市值配置趋势分析


 

稍后带来基金持有银行股情况统计,敬请期待!!!


注:

【1】以上原始数据来自东方财富网及同花顺财经,这里一并表示感谢!

注:原先的Wind咨询自2015年不提供数据了,改由同花顺。

【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十

基金具体披露时间如下规定:基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(1月22日是2015Q4披露的最后一日),编制完成基金季度报告(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。

基金披露报告的官方网站:http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。(太多了,必须要有机器人才能阅读分析的。。。)

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