加载中…股指3分钟日内交易系统
(2012-12-25 13:49:06)
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分类： 期货交易系统 |
股指3分钟日内交易系统
本系统在股指连续的交易报告：（固定1手，时间从2010年4月至今，时间周期为3分钟，日内平仓）
| 性能概要 | |||
| 统计指标 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 净利润 | 1180446.68 | 430861.65 | 749585.02 |
| 总盈利 | 4651392.76 | 2145338.33 | 2506054.42 |
| 总亏损 | (3470946.08) | (1714476.68) | (1756469.40) |
| 总盈利/总亏损 | 1.34 | 1.25 | 1.43 |
| 交易手数 | 4353 | 2084 | 2269 |
| 盈利比率 | 39.42% | 37.28% | 41.38% |
| 盈利手数 | 1716 | 777 | 939 |
| 亏损手数 | 2637 | 1307 | 1330 |
| 持平手数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均利润 | 271.18 | 206.75 | 330.36 |
| 平均盈利 | 2710.60 | 2761.05 | 2668.85 |
| 平均亏损 | (1316.25) | (1311.76) | (1320.65) |
| 平均盈利/平均亏损 | 2.06 | 2.10 | 2.02 |
| 最大盈利 | 41559.91 | 35750.56 | 41559.91 |
| 最大亏损 | (6096.30) | (6096.30) | (4329.21) |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润/最大亏损 | 193.63 | 70.68 | 173.15 |
| 最大连续盈利手数 | 8 | 7 | 7 |
| 最大连续亏损手数 | 13 | 14 | 11 |
| 平均持仓周期 | 7 | 7 | 8 |
| 平均盈利周期 | 12 | 10 | 13 |
| 平均亏损周期 | 5 | 5 | 5 |
| 平均持平周期 | 0 | 0 | 0 |
| 最大使用资金 | 108804.00 | 108804.00 | 108030.00 |
| 佣金合计 | 367073.32 | 175918.35 | 191154.98 |
| 收益率 | 236.09% | ||
| 年度收益率 | 408.25% | ||
| 有效收益率 | 1084.93% | ||
| 月度平均盈利 | 37117.14 | ||
| 收益曲线斜率 | 0.0221 | ||
| 收益曲线截距 | 194.37 | ||
| 收益曲线R平方值 | 0.9738 | ||
| 夏普比率 | 0.0285 | ||
| 总交易时间 | 970天 | ||
| 持仓时间比率 | 51.46% | ||
| 持仓时间 | 499天 | ||
| 最大空仓时间 | 9天 | ||
| 持仓周期 | 29885 | ||
| 资产最大升水 | 1189494.62 | ||
| 发生时间 | 2012/12/21 10:21 | ||
| 最大升水/前期低点 |
238.33% |
||
| 月度总结 | |||||
| 时间区间 | 净利润 | 收益率 | 月度盈利/亏损 | 交易手数 | 盈利比率 |
| 2010年4月 | 9862.97 | 1.97% | 1.00 | 3 | 100.00% |
| 2010年5月 | 108600.87 | 21.72% | 1.69 | 164 | 36.59% |
| 2010年6月 | 66295.79 | 13.26% | 1.68 | 126 | 38.10% |
| 2010年7月 | 95562.91 | 19.11% | 1.90 | 142 | 40.85% |
| 2010年8月 | 51269.05 | 10.25% | 1.36 | 165 | 38.18% |
| 2010年9月 | 8547.37 | 1.71% | 1.10 | 113 | 38.05% |
| 2010年10月 | 34826.74 | 6.97% | 1.23 | 157 | 35.03% |
| 2010年11月 | 50546.51 | 10.11% | 1.23 | 218 | 35.32% |
| 2010年12月 | 46746.90 | 9.35% | 1.27 | 204 | 41.18% |
| 2011年1月 | 34607.26 | 6.92% | 1.30 | 155 | 44.52% |
| 2011年2月 | 43247.25 | 8.65% | 1.53 | 110 | 38.18% |
| 2011年3月 | 26938.13 | 5.39% | 1.16 | 177 | 34.46% |
| 2011年4月 | 64776.19 | 12.96% | 1.71 | 126 | 41.27% |
| 2011年5月 | 42331.02 | 8.47% | 1.47 | 132 | 44.70% |
| 2011年6月 | 7032.65 | 1.41% | 1.06 | 125 | 35.20% |
| 2011年7月 | 480.14 | 0.10% | 1.00 | 126 | 35.71% |
| 2011年8月 | 52265.02 | 10.45% | 1.41 | 165 | 43.64% |
| 2011年9月 | 4044.67 | 0.81% | 1.03 | 163 | 38.04% |
| 2011年10月 | 42812.95 | 8.56% | 1.44 | 118 | 38.98% |
| 2011年11月 | 74743.48 | 14.95% | 1.73 | 127 | 39.37% |
| 2011年12月 | 48003.13 | 9.60% | 1.50 | 145 | 46.90% |
| 2012年1月 | 64184.25 | 12.84% | 1.76 | 105 | 41.90% |
| 2012年2月 | 50185.83 | 10.04% | 1.47 | 150 | 45.33% |
| 2012年3月 | 113.40 | 0.02% | 1.00 | 132 | 38.64% |
| 2012年4月 | (9644.79) | (1.93%) | 0.88 | 105 | 27.62% |
| 2012年5月 | (9561.79) | (1.91%) | 0.92 | 145 | 38.62% |
| 2012年6月 | 13252.15 | 2.65% | 1.16 | 112 | 36.61% |
| 2012年7月 | (1293.17) | (0.26%) | 0.99 | 120 | 36.67% |
| 2012年8月 | 40835.57 | 8.17% | 2.00 | 95 | 44.21% |
| 2012年9月 | 64148.36 | 12.83% | 1.87 | 118 | 48.31% |
| 2012年10月 | (8033.18) | (1.61%) | 0.90 | 111 | 39.64% |
| 2012年11月 | 14048.64 | 2.81% | 1.18 | 115 | 38.26% |
| 2012年12月 | 48670.37 | 9.73% | 1.76 | 84 | 41.67% |
月度盈亏柱状图
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