一，《概率论引论》（北大 汪仁官）
这本书应该说是学习概率论不错的入门书了。作者非常善于教学，写书中处处启
发同学建立概率思维（概率不能单纯的等同于数学的）。
另外，作者也适当地介绍了一些概率空间的问题，让同学们对于实变函数，尤其
是测度理论在概率课程中的应用有了一点初步的了解。
所以，说是好的概率入门书籍是毫不为过的。
他的《概率论引论》目录为
古典概型与概率测度的公理化，
随机变量及其概率分布，
n维随机变量及其概率分布，
随机变量的数字特征，
母函数与特征函数及极限定理，
泊松过程
马尔可夫链


从条理上讲, 王寿仁的那本还是比较清楚的

推荐S.M.Ross的Stochastic Process，
有中译本，“现代国外统计学优秀著作译丛”。
九章书店有卖。

二，《概率论导引》（苏联 柯尔莫戈洛夫）
说到柯尔莫戈洛夫，我只有无限的景仰之情。读读他的书，你会真正的理解概率
的。这种书要多读，多思考。也许将来再回头读，还会有新的收获的。
不过这本书还是属于入门书籍。

三，《概率论教程》（美国 钟开莱）
今天和师兄聊天的时候，才知道钟开莱教授是中国人，确切的说，是杭州人，在
北京大学给博士们开过概率课。据说是天才级人物，呵呵。
看他的《概率论教程》，对你的思维绝对是一种挑战，因为你首先要把实变函数
学好。那其实就是纯粹的实变概率论。但是，也只有看完这种书，并且吃透，你
才有资格说自己真正的理解了概率。
我个人经验是，对于正在学习实变函数的同学看这本书是比较合适的，因为这样
对你学习复杂的实变函数是一种促进。你也会真正的感觉到实变函数理论的重大
价值。

四，最后推荐的东东恐怕不是一会就能读完的，但是绝对是值得收藏的好东东。
《概率论及其应用》（第一卷上下）（第二卷）（美国 W 费勒）
我真是很佩服美国数学家，这套书这么大的块头，可是你读了之后绝对不会说是
空有架式。它也绝对不是一本概率论手册。

钟开莱还写过一本入门性的叫《初等概率论附随机过程>。
风格也是不一般的，对初学者提出了某些按照他自己所说的富有挑战性的问题。
只是我没找到英文版的，就没有看完（中文翻译的难看不说还是很破的）。

复旦大学出的《概率论》也很不错，很多大学的数学与应用数学系都拿来
当作教材的，是一本很好的初等概率论入门书，强烈推荐初学者看这本书。

科学出版社的《概率论基础》（严士建等著）可以作为现代概率书来看，
一边学实变一边看最好。这本书的一个特点是很多地方都用多元的观点，因此
比较通用。

介于这两者之间个人强烈推荐《近代概率引论－－测度，鞅，随机微分方程》
（袁震东著），这本书难度介于上面二者之间，且可以不先修实变，书里先介绍
概率要用到的测度论知识，然后自然地推广到概率论中去。而且条件期望讲的也很好。