1979年，查拉尔·阿佩尔(Gerald Apple)创造了MACD（Moving Average Convergence and Divergence)指标，最开始是一种跟踪股票、黄金运行趋势的技术分析工具，由一快及一慢指数移动平均（EMA）之间的差计算出来，买进信号：MACD从负数转向正数；卖出信号：MACD从正数转向负数。在应用上MACD应先行计算出短时期EMA和长时期EMA的移动平均值，12及26日EMA是最常用的。

http://s9/mw690/001uapR3zy77R5nTy0o78&690

MACD(蓝线): 计算12天平均和26天平均的差

Signal (红线): 计算macd9天均值

Histogram (柱): 计算macd与signal的差值

公式算法:

12日EMA = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13

26日EMA = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27

DIF线   = EMA12 - EMA26  

DEA线   = DIF线的M日指数平滑移动平均线，此值为了不与指标原名相混淆又称DEA或DEM

MACD线  = DIF线与DEA线的差

    虽然绝大多数投资者对MACD指标相当熟悉，但是想用的遂心应手却不是一件容易的事情，MACD指标的一般研判标准可以从4个方面分析：1.DIF和MACD的值及线的位置；2.DIF和MACD的交叉情况；3.红柱状的收缩情况；4.MACD图形的形态。

参数：一般为12日、26日、9日。

指数加权平滑系数为：

12日EMA平滑系数： 2/(12日EMA+1)

26日EMA平滑系数： 2/(26日EMA+1)

DEA线平滑系数：   2/(9日EMA+1)

策略实现：

买进：DIF从下而上穿过DEA；

卖出：DIF从上往下穿过DEA。

http://s9/mw690/001uapR3zy77R5oLVMYe8&690

import pandas as pd

​

start = datetime(2013, 1, 1)

end = datetime(2015, 7, 13)

benchmark = 'HS300'

#universe = ['601398.XSHG', '600028.XSHG', '601988.XSHG', '600036.XSHG', '600030.XSHG',

            #'601318.XSHG', '600000.XSHG', '600019.XSHG', '600519.XSHG', '601166.XSHG']

universe = set_universe('SH50')

capital_base = 200000

refresh_rate = 1

window = 1

​

initMACD = -10000.0

histMACD = pd.DataFrame(initMACD, index = universe, columns = ['preShortEMA', 'preLongEMA', 'preDIF', 'preDEA'])

shortWin = 26    # 短期EMA平滑天数

longWin  = 52    # 长期EMA平滑天数

macdWin  = 15    # DEA线平滑天数

​

longest_history = window

​

def initialize(account):

    account.amount = 10000

    account.universe = universe

    account.days = 0

    

def handle_data(account):

    account.days = account.days+1

    

    for stk in account.universe:

        all_close_prices = account.get_attribute_history('closePrice', 1)

        prices = all_close_prices[stk]

        if prices is None:

            continue

        

        preShortEMA = histMACD.at[stk, 'preShortEMA']

        preLongEMA = histMACD.at[stk, 'preLongEMA']

        preDIF = histMACD.at[stk, 'preDIF']

        preDEA = histMACD.at[stk, 'preDEA']

        if preShortEMA == initMACD or preLongEMA == initMACD:

            histMACD.at[stk, 'preShortEMA'] = prices[-1]

            histMACD.at[stk, 'preLongEMA'] = prices[-1]

            histMACD.at[stk, 'preDIF'] = 0

            histMACD.at[stk, 'preDEA'] = 0

            return

            

        shortEMA = preShortEMA*1.0*(shortWin-1)/(shortWin+1) + prices[-1]*2.0/(shortWin+1)

        longEMA = preLongEMA*1.0*(longWin-1)/(longWin+1) + prices[-1]*2.0/(longWin+1)

        DIF = shortEMA - longEMA

        DEA = preDEA*1.0*(macdWin-1)/(macdWin+1) + DIF*2.0/(macdWin+1)

        

        histMACD.at[stk, 'preShortEMA'] = shortEMA

        histMACD.at[stk, 'preLongEMA'] = longEMA

        histMACD.at[stk, 'preDIF'] = DIF

        histMACD.at[stk, 'preDEA'] = DEA

            

        if account.days > longWin and account.days%1 == 0:

            #if DIF > 0 and DEA > 0 and preDIF > preDEA and DIF < DEA:

            if preDIF > preDEA and DIF < DEA:

                order_to(stk, 0)

            #if DIF < 0 and DEA < 0 and preDIF < preDEA and DIF > DEA:

            if preDIF < preDEA and DIF > DEA:

                amount = account.amount/prices[-1]

                order_to(stk, amount)