量化交易策略——上下影线代码样_程序化交易

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量化交易策略——上下影线代码样

(2016-09-19 11:17:38)

标签：

量化交易

分类：交易策略

上下影线基本概念

影线就是一根K线中的虚线，它代表了当日最高和最低价格与收盘价格的差。上下影线是指上影线和下影线，一般情况上影线长，表示阻力大；下影线长表示支撑力度大。

http://s15/mw690/001uapR3zy74XSHmesK2e&690

上影线是当日股票的最高价与收盘价和开盘价中较大一个的差，下影线是收盘价和开盘价中较小的一个与当日股票的最低价的差。股票中上下影的分析需要结合持仓量，成交量等等因素来考虑。

为在策略中简化处理，如果一只股票的上影线长，则股票存在着较大的抛压，下影线长则有大的支撑，因此上影线长则看跌，下影线长则看涨。

影线分析可以做很多深入的挖掘，作为未来的研究方向来说，可以与移动平均线结合分析；可以结合市场之前的趋势，分析K线的组合等等。

收益风险

http://s15/mw690/001uapR3zy74XSFYCjcee&690

http://s6/mw690/001uapR3zy74XSG0vSB55&690

http://s4/mw690/001uapR3zy74XSG2psnd3&690

http://s10/mw690/001uapR3zy74XSG4J7jf9&690

http://s2/mw690/001uapR3zy74XSG6Fgt11&690

http://s2/mw690/001uapR3zy74XSG8nXr21&690

源码：

# 定义一个全局变量, 保存要操作的证券

security = '600196.XSHG'

# 初始化此策略

# 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票

set_universe([security])

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次

def handle_data(context, data):

# 定义买股票的数量

num_of_shares=0

# 取得当天的开盘价格

open_price=data[security].open

# 取得当天的收盘价格

close_price=data[security].close

# 取得当天的最高价

high_price=data[security].high

# 取得当天的最低价

low_price=data[security].low

# 计算上影线长度

upper_shadow=high_price-max(close_price,open_price)

# 计算下影线长度

lower_shadow=min(close_price,open_price)-low_price

# 计算实体长度

real_body=abs(close_price-open_price)

# 取得当前的现金

cash=context.portfolio.cash

# 取得当前的价格

current_price=data[security].price

# 设定上下界

upperbound=1.5

lowerbound=0.01

# 判断买入条件

if upper_shadow>=upperbound*real_body and lower_shadow<=lowerbound*real_body:

# 计算买入数量

num_of_shares=int(cash/current_price)

if num_of_shares>0:

# 买入

order(security,+num_of_shares)

# 记录买入信息

log.info("Buying %s" % (security))

# 判断卖出条件

elif lower_shadow>=upperbound*real_body and upper_shadow<=lowerbound*real_body:

# 卖出

order_target(security,0)

# 记录卖出信息

log.info("Selling %s" % (security))

# 画出当前的价格

record(stock_price=data[security].price)

# 设置回测条件

set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0008, sell_cost=0.0015, min_cost=5))

set_slippage(FixedSlippage(0))

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