加载中…文华策略模型全自动交易下单实盘运行模组程序化赢智甲醇15分钟
(2015-12-16 21:13:29)
标签：
期货股票程序化财经it |
分类： 文华程序化模型 |
甲醇15分钟策略模型
http://s1/mw690/001tZ9Xmgy6XOylnRTya0&690
文华8.2效果图
测算报告
郑醇指数 15分钟甲醇15分钟---郑醇指数 15分钟 甲醇15分钟
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 合约 | 郑醇指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 开始时间 | 2014-1-2 | ||
| 结束时间 | 2015-10-16 | ||
| 单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8% | ||
| 手续费 | 3.00元/手 | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 下单价格 | 指令价位 | ||
| 开仓手数 | 1 | ||
| 初始资金比例 | 0.23% | ||
| 模型 | 甲醇15分钟 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 信号执行方式 | 出信号立即下单，不进行信号复核 | ||
| 报告生成时间 | 2015/10/18 14:01:49 | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 653 | ||
| 测试周期数 | 8481 | ||
| 指令总数 | 290 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 初始资金 | 1000000.00 | ||
| 最终权益 | 1011240.00 | ||
| 空仓周期数 | 6078 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 172 | ||
| 最长交易周期 | 89 | ||
| 标准离差 | 408.13 | ||
| 标准离差率 | 5.27 | ||
| 夏普比率 | -36.76 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.53 | ||
| 权益最大回撤 | 1897.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2015/09/28 09:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 0.19% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2015/09/28 09:15 | ||
| 损益最大回撤 | 1674.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2015/09/28 09:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 0.17% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2015/09/28 09:15 | ||
| 风险率 | 0.06% | ||
| 收益率/风险率 | 11.06 | ||
| 每手最大亏损 | 296.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 77.52 | ||
| 盈利率 | 1.12% | 0.35% | 0.77% |
| 年化单利收益率 | 0.63% | ||
| 月化单利收益率 | 0.05% | ||
| 年化复利收益率 | 0.63% | ||
| 月化复利收益率 | 0.05% | ||
| 胜率 | 40.00% | ||
| 风险收益评级 | 1106.11% | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.22 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.81 | 2.45 | 3.11 |
| 净利润 | 11240.00 | 3544.00 | 7696.00 |
| 总盈利 | 24072.00 | 9494.00 | 14578.00 |
| 总亏损 | 12832.00 | 5950.00 | 6882.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.88 | 1.60 | 2.12 |
| 其中持仓浮盈 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 交易次数 | 145.00 | 66.00 | 79.00 |
| 盈利比率 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| 盈利次数 | 58.00 | 26.00 | 32.00 |
| 亏损次数 | 87.00 | 40.00 | 47.00 |
| 持平次数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均交易周期 | 58.49 | 128.50 | 107.35 |
| 平均盈利交易周期 | 146.22 | 326.19 | 265.03 |
| 平均亏损交易周期 | 97.48 | 212.02 | 180.45 |
| 平均盈亏(利润) | 77.52 | 53.70 | 97.42 |
| 平均盈利 | 415.03 | 365.15 | 455.56 |
| 平均亏损 | 147.49 | 148.75 | 146.43 |
| 最大盈利 | 2504.00 | 1144.00 | 2504.00 |
| 最大亏损 | 296.00 | 296.00 | 176.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 37.97 | 11.97 | 43.73 |
| 最大持续盈利次数 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| 最大持续亏损次数 | 12.00 | 6.00 | 7.00 |
| 平均持仓手数 | 1 | ||
| 最大持仓手数 | 1 | ||
| 平均使用资金额 | 1960.70 | ||
| 最大使用资金额 | 2407.20 | ||
| 平均资金使用率 | 0.19% | ||
| 最大资金使用率 | 0.24% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 0.87% | 0.24% | 0.52% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 1.15% | 0.38% | 0.79% |
| 期间最大权益 | 1012603.00 | ||
| 期间最小权益 | 999432.00 | ||
| 手续费 | 870.00 | ||
| 滑点成本 | 0 | ||
| 成交额 | 6940270.00 | ||
关于挑选模型，很多用户可能存在以下误区：
1. 分析数据起止时间越长越好？
2. 回撤大点无所谓？
3. 收益率越高越好？
4. 指令价模型不好？
淘宝搜索
https://zibrj.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.rE9eyY
喜欢
0
赠金笔