商品组合策略从2014年1月至2015年11月底，初始投资20万，净利润22万，最大回撤为14000元。本组合集中5个商品共计8个独立的策略等额保证金配比，所有策略满仓占用保证金7万左右，均设置1手高手续费和1个波动的滑点，每一个策略店铺里都有详细介绍。组合策略资金曲线平滑，回撤较小，适合相对稳健的投资者和前期投资的安全垫。

 组合资金曲线http://s9/mw690/001tZ9Xmgy6XP2tJm2c48&690

关于挑选模型，很多用户可能存在以下误区：

1. 分析数据起止时间越长越好？

      不是，大部分商品在近两年陆续开通的夜盘，分析数据再早无意，选取近两年最合适。

2. 回撤大点无所谓？

      不是，回撤超过保证金，如果用1手保证金的钱开始做程序化正好赶上回撤期，意味着本金能亏完。理论回撤值不能超过保证金的50%。

3. 收益率越高越好？

      不是，收益取决于策略的适应性，一般每年的收益率都超过保证金一半实盘就肯定盈利。

4. 指令价模型不好？ 

     不是，出现信号就下单的指令价模型在实盘中，超价委托会全部成交，能达到和测试报告99%的吻合；选择收盘价下单的模型，测试的周期越大，越没准，测试报告参考意义不大。一个活跃的品种K线走完再执行止盈或止损，很可能会产生无法估量的损失。

      比如一笔交易止损定100个点，亏100点后还要等K线走完再执行，可能要亏损500点。

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