文华财经WH8程序化自动交易股指期货IF解决高手续费问题日内策略_稳升软件

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文华财经WH8程序化自动交易股指期货IF解决高手续费问题日内策略

(2015-12-16 15:23:53)

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分类：文华程序化模型

指期货IF解决高手续费问题日内策略

很多喜欢做股指的朋友在中金所执行新的参与标准后，难度大幅增加。做日内手续费太高，做隔夜风险太大，尤其是程序化交易的用户，更是一筹莫展。

本策略专门针对当前的交易规则，锁仓式操作，既符合要求，又不用缴纳高昂的手续费。策略从9月7日执行以来，盈利15万，最大回撤仅为13700元，是股指期货的日内交易策略，平均一天交易1-2笔，全是日内开平，不隔夜，无跳空风险，适合资金量稍大客户。

相信本策略的出世可以为股指程序化日内交易带来一丝曙光。

一、可加载到文华财经8.2实盘版本上全（半）自动运行。

二、可加载到模拟版中根据提示的信号手动买卖。

关于挑选商品模型，很多用户可能存在以下误区：

1. 分析数据起止时间越长越好？

不是，大部分商品在近两年陆续开通的夜盘，分析数据再早无意，选取近两年最合适。

2. 回撤大点无所谓？

不是，回撤超过保证金，如果用1手保证金的钱开始做程序化正好赶上回撤期，意味着本金能亏完。理论回撤值不能超过保证金的50%。

3. 收益率越高越好？

不是，收益取决于策略的适应性，一般每年的收益率都超过保证金一半实盘就肯定盈利。

4. 指令价模型不好？

不是，出现信号就下单的指令价模型在实盘中，超价委托会全部成交，能达到和测试报告99%的吻合；选择收盘价下单的模型，测试的周期越大，越没准，测试报告参考意义不大。一个活跃的品种K线走完再执行止盈或止损，很可能会产生无法估量的损失。

比如一笔交易止损定100个点，亏100点后还要等K线走完再执行，可能要亏损500点。

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