一个交易者爆仓欲自杀的反省（三）_京城盘手

那是，我拿着瓶二锅头走到楼顶了，看着楼底怎么是如此的诱人，感觉怎么如此的舒服，好像一个海绵床，好像在呼唤我的到来这个时候，我老婆给我打来电话，因为她知道我状态一直都不好，所以每天都会给我一个电话安慰。这个时候，她对我说：“你想死可以，但你至少要告诉你朋友整个事情的经过，再死吧。不然他还以为你吞了他的钱呢。”

我交代一个问题，亏的这笔钱不是我的，是我一个兄弟的钱，去年我们通过一种非法手段搞了一笔钱，他就把一部分给我，让我做投机，他是第一个给资金让我操作的人。所以我这次暴仓，亏的不单单是钱，亏的是我最好兄弟的一种信任，我感到我的愚昧让我的兄弟失望了，钱的失去，并不让我害怕，我是因为害怕失去这十年的交情。我害怕他对我说：“你令我太失望了，我看错你了”。

七、我总结失败的原因

你有了圣杯，你进入第一阶，你和圣杯完美结合，就能进去第二阶，而到了第三阶，就是开始了保持盈利率的阶段，我就是倒在第三阶段。这个阶段是最简单的，也是最难的，圣杯很好找，结合稍微难点，但是都可以通过大量的统计数据和感觉去完成这两个阶段。我都达到了第三阶段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我还要东山再起，我要总结本次爆仓的原因。

我的这次失败归为三个问题：1、不设止损；2、抛弃系统，乱做单；3、重仓。似乎我之前说过了，现在我来把这几个问题再延伸出去思考：

1、不止损

有些人不放止损，也可以赚钱，为什么呢？别以为他真的不放止损，不是的，他会利用对冲、或者同向加仓的做法去做，这样就可以不亏损。至于利用对冲的做法，非常复杂，我研究了2个多月，都不能形成一套量化的标准，因为对冲的做法，是利用不对称的杠杆比例来做单，总结出的经验就是对冲，必须要有强烈的盘感，让你知道，什么时候快到底，多少是底，你必须要有个轮廓，你才能做对冲，否则会经常出现进到顶部，冲到底部的现象。这种方法没有5年10年的功底是玩不了这样的游戏，所以建议不要用这种方法来入行。

而同向加仓就简单很多，但是这个方法必须是你的资金要够多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王赌钱一样，每次都下之前注码的两倍，你才能100%的赚钱，所以这种方法，我相信也没多少人能玩得起，要玩可以，请继续往后面看。

2、抛弃系统，辛苦做出来的圣杯，就这么丢弃了，就如丢弃了进攻的剑。你没有了进攻的武器

这里会引申出一个问题，就是，你拥有多个圣杯，怎么办？如我上篇所说的，做个系统很简单，我现在只用一天时间就能做个成功率在70%的系统。既然系统这么容易做，那很多人就会想，如果我有几套系统，我不就能这个赚了，那个赚，这个亏了，那个补回？这是错误的，你见关羽又拿大刀，又拿弓箭，又拿双截棍，又拿长矛吗？没有，大家就只看见他拿大刀。你可以有100个系统，但是你只能用一个，为什么？非常简单，就因为你要考虑到一种可能，就是万一你的系统1个接着1个出现错误信号的时候，怎么办？我的失败就是个例子，为什么我连续亏损8次，就是两套系统连续出现了4次亏损。因为天下没有不出错误信号的系统，没有的，要有的话，这个世界的所有财富都是他的了。索罗斯一年都会亏损百亿，他不是外汇之神吗？

3、重仓，也就我们所说的资金管理问题

这个话题就可以引申出很多问题思考了。先做个比喻，资金管理就等于你的资金能抵御多少风险，必须要量化，比如说2000点、3000点或者5000点。

还有，就是资金管理问题，当你的信号出现止损，那么第二次再出现信号时，你的仓位要扩大，因为第二次出现信号的成功率会提高；第三次出现信号时，你的仓位继续扩大，第三次出现信号的成功率又大幅提高。等等，止损的次数越多，则下一次真突破的概率就高，你的仓位要相应放大，则只要一次抓对了，则你的利润就会很快来了。

我这次，我没想到，我统计历史，出错的次数最多连续4次，所以我每次止损后，下一次有信号时，仓位都逐步增大，但谁都没想到，竟然连续八次出现止损，超出了我的预期，老天故意与我做对，我觉得我的这个资金管理方法没问题。

4、心态失衡，我成了赌徒

我前几个月，都有很好的心态，我也很喜欢这种状态，然后保持着月盈利6%这样，但是到了11月，开始有各种信息传输进来“你这个月才赚6%啊，我一个朋友炒股1个月都翻番了”，“你也该买房子结婚了”，“你现在还不如出去做工，一个月还能有好几万收入”，“如果你能再多赚点，我下个月给你2万美金操作”，“我想要台新电脑”，“哎现在结婚起码要准备十万”……......这种信息给我的大脑传输了4个月，最后只归结一个信息——钱，我要钱，我要大量的钱。于是我开始，丢掉我的刀，后有放掉自己的盾，只想空着双手使劲捞啊，能抓多少就多少。

我已经陷入了魔鬼给我的错觉，这个错觉是什么？他知道我做了多年，知道我心中有止损，所以他是慢慢来搞我。这个是十分重要的错觉，我相信很多人都会经历到，他先让我抛弃刀，因为我有盾，他不急的，他先给我抓点铜板，然后再让我抓点银子，然后再让我抓点金子，只是一点而已。而当我准备丢掉盾的时候，他发威了。

现象是什么？现象是，我那时候把杠杆放大了4倍的时候，我的资金能抵御400点行情，因为我坚信，系统不会连续错4次，而且一波下来，也不可能400点亏损，所以这是我最后的底线。但是我错了，是的，行情不会下来400点，但是我错在，它下来100点，就是让我亏损掉25%的资金，再下100点我亏50%的资金，你会恐惧吗？你一定会的，一单亏损50%，你肯定会怕的。我一开始就只想到，这波不会下来400点，但是我没有考虑到下来100点我的心态会怎么样，下200点会怎么样，下300点又会怎么样。当我那天一单亏了180点的时候，我巨亏1000多美金。已经亏损了25%了，我十分的害怕，我知道错了，我得马上出来，结果我平仓出局。整个人都虚脱完。

而这个时候，魔鬼再次找上我，“输掉了吧，重新再赌嘛，你看，下来了30点了哦，下跌到底了，进去翻本，快进去”，我真的又进去了，我已经是个赌徒的心态了，结果又亏10%。我气愤的关掉电脑，我知道我的状态再继续被魔鬼缠身，还是会亏损，干脆我就不看了。但是这种焦虑很难一下抹去，后面接连的亏损，造成我信心的丧失，最后倒地了。

所以我认为，要想减少赌徒心理，尽量少看盘，我们的心是肉做的，会随着行情的波动而波动。那些高手所说的，要机械化交易，对很多人来说，是不可能做到的，他们都是到达了3阶很长时间，才会说出这样的话，他们的心中对行情的起伏已经没有感觉了，才这么说。但是很多人都没到这个阶段，怎么可能做到机械化交易呢？这不是强人所难么？所以少看盘，是让自己看得更清楚。记得有个帖子说了“当你离得越远，你就看得更清楚”就是这个道理。

我的失败，就是这三个月整天沉迷在市场里，一天看10几小时，而我原来一天看盘加起来的时间不超过30分钟。当你的心波动的时候，你能不出错么？就如你找到了老婆，但是你整天却在接触很多美女，你能不心动？一样的道理，这就是魔鬼的诱惑。

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对上文作者-孤独求死失败的剖析

作者----微博：期货_操作手；

微信公众平台：京城操盘手；微信号：jingchengcaopanshou

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上文作者爆仓后，能看出他的内心比较痛苦，但同时也能看出来他的自负自大，他认为自己已经找到了圣杯，已经达到了第三阶段，即交易所谓的最高阶段。可叹可恨，可笑可骂，都连续爆仓多次了，多年来，交易业绩还在底部徘徊，不断下滑，还能对自己的交易核心给予很高的评价，他把自己的失败原因仅简单归纳为：自己没按系统执行。我们继续来剖析该作者在交易上存在的问题：

1、交易世界没有圣杯

上文作者-孤独求死，贯穿全篇，一直在阐述一个事实，那就是：交易世界里有圣杯，而且很容易找到，只要努力一点，就能轻松找到。他张口避免都是圣杯，还认为圣杯很容易找到，真是可叹可笑，笑中带着难言的苦涩。

世界上有无圣杯？对于一个交易时间不长的人而言，圣杯是他们苦苦追求的东西，他们张口闭口就梦想着有朝一日能找到圣杯，然后将世界财富一网打尽，新手们最喜欢谈论的就是圣杯，他们相信圣杯一定存在，就如同挖宝一样，他们一直不断地苦苦寻找着宝藏，寻找着魔法，相信肯定存在，一旦找到，他们就鸡犬升天，屌丝逆袭。我当年一样，十多年前，大约在2000年之前，我也是这个心理，很正常，我相信，几乎每一个交易者都要经历过这个阶段，即所谓的幻想阶段。

但当你的交易时间长了，思考的交易逻辑和实战多了，对交易的思考达到一定的阶段后，不再谈论什么圣杯的问题了，也没什么这方面的梦幻了，因为交易是一个交易理念和各方面术的融合一体，不是简单认为的那种一招鲜，即“所谓的圣杯，一招吃遍天下”。该爆仓者都已经交易了十多年，竟然还在大谈特谈圣杯，还认为圣杯不难找到，哎，我该说什么好呢？

2、不正确的交易细节：每假突破止损一次，后面的仓位越大

他在文中提到“止损的次数越多，则下一次真突破的概率就高，你的仓位要相应放大，则只要一次抓对了，则你的利润就会很快来了"。通常来讲，他说的这句话有一定的道理，但是，这个逻辑想成立，是有前提条件，那就是：这个行情的震荡时间必须有限，而不能震荡很长时间，例如四五个月以上，否则在这么长的的震荡行情内，你会不断连续止损，你仓位越来越大，不用等到第十次，第五六次，你的资金就可能伤筋断骨甚至损失殆尽了。

相反，资金管理的核心反而是“盈扩亏缩”，即：当你出现盈利的时候，你反而应该让盈利奔跑，仓位逐步加仓，逐步放大；但当你亏损的时候，你反而应该逐步降低仓位，让亏损逐步缩小。之所以会这样，因为当你的系统发生亏损时，则表明你的系统有可能步入到盲区，你要逐步降低仓位，止损会越来越小，能够等到黎明的到来；但你的系统开始盈利后，表明你的系统开始和市场行情的节奏踩上节拍，则此时应该抓住这么好的时机放大盈利，调高仓位。如同赌博一样，人的运气总是时好时坏，则应该在运气好的时候加大赌注，而在运气坏的时候缩小赌注，以等到好运气的到来。

3、判断交易系统是否能盈利，不是光看成功率

如果一个交易系统本身就是一个亏钱的系统，你严格按照系统执行，亏钱是必然的，“知”就是错误的，“执”有何意义？根据前面的阐述，基于指标的交易系统，是很难会获得稳定盈利、满足多品种的。

前面两篇，我们分析了他失败的四大原因：抄底摸高、风险收益远不成比例、摊平亏损和交易理念错误、不止损、过于追求成功率等。从这篇中，我们可以看出，他提到“现在只用一天时间就能做个成功率在70%的系统”，意味着他判断一个系统的好坏准是成功率，而且很轻松的说”自己一天时间就能搞定一个系统“。

判断一个交易系统的优劣，核心是成功率和盈亏比，单单只看成功率，非常偏面，而且想要实现高成功率，是很容易实现的，也就是作者在文章提到的自己的交易方法：点位止损放的很大，即设置大止损，让行情很难触及到止损；但是，有一点盈利，就马上止盈，深怕利润回吐。大部分人做单的成功率并不低，甚至是比较高，就是采用了死抗单、不止损的方式实现了，但是这种方法的结局必然是“经常性的连续盈利，一次止损打回原形，甚至爆仓”。正确的交易理念应该是“把止损锁在抽屉里；让利润自由奔跑”，即及时限制损失，但不要限制利润的奔跑。

总之，作者还没摸到交易的门道，无论在交易理念、交易逻辑，还是在交易系统和交易细节上，都存在较大的问题，但是他还没意识到这些问题，而且他虽然爆仓了，但内心其实依然自负自大。所以如果再给他十年，依然还会继续亏损，与其如此，不如早改变职业方向，把剩余时间用在别的工作上，更容易获得成就。

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