目前在市场许多种老鼠夹，光记录在案的专利的老鼠夹就有4400之多，而且每年还以10%的速度的增加，但最好用的仍是最基本的最为普通的“弹簧夹”，这就像任何的获利秘诀一样，在无数的致富箴言中最基本仍是简单的高价买入低价卖出的交易方法。

在股指期货市场上，无时无处不存在着机会，通过套利可以将这些机会变为财富装进自己的腰包，那么什么是套利，如何进行套利，本部分将向你介绍。

市场总会发生短期的失衡的。正像沃伦.巴菲特的一句名言：“如果市场是有效的，那我就得去华尔街上擦皮鞋。”因此，股指期货的价格偏离是无时无刻的，也可以说，市场总是有机会的。套利交易者就是发现这种不平衡，然后通过这种不平衡去寻找价差，也许套利交易的方法非常的简单——低价买入，高价卖出。

套利在我们生活中也非常的常见。比如说，本来商场里有一件你特别喜欢的衣服值200元钱，但是你一直囊中羞涩而没有购买，但是由于到了换季的时候，如果有一天你突然得知这件衣服打了5折，即100元钱，估计你会毫不犹豫的跑到商场里将衣服购买下来，虽然这个例子中没有发生买入卖出，但是如果你购买的实际价格低于理论意义上的价格，就可以认为你已经通过这种购买行为获得了利差。

套利普遍存在于金融市场中。比如说你在纽约证券交易所购买的IBM的购票价格为30元，而在伦敦的证券交易所的IBM的股票价格为32美元，你便可以到纽约证券交易所购买一定数量的股票，然后再拿到伦敦证券交易所出售，这样你就可以从中获取差价32-30=2美元，如果不考虑交易成本，这2美元就是你的套利利润。

在股指期货市场上，由于在投机资金的作用下，股指期货的现货市场价格和股指期货的价格常常以不相等的状态出现。通过套利交易者不停的套利，股票现货价格与股指期货价格的差异逐渐缩小直至最终被熨平，可以说的套利交易的进行促使价格关系走向合理，从而使相应的商品或市场资源得到合理和有效的配置。
　　投机交易的依据是不同时期的价格水平的差异，套利交易的依据主要是股票现货价格与股指期货价格之间的关系，市场上的套利交易者越多，利差消失的越快。可以说，在股指期货市场，由于大量的套利交易者的存在，失衡的资产价格很快回到均衡状态，所以通常套利机会存在于瞬息之间。

为什么有这么多交易者去市场上套利？
　　当然，套利交易之所以能够吸引众多的投资者参与，主要在于其具有的两大优势：
　　（1）风险性相对较小。期货市场充满着变数，在股指市场上进行投机交易往往面临巨额损失的风险，所以对于风险承受力较小的投资者来说，套利就是一种较理想的投资工具。以跨期套利为例，由于不同交割月份的两张期货合约受相同因素的影响，而在价格走势上大致相同，基于此进行的套利交易，就能为不可预知的意外风险(如政策风险)提供相应的保护机制。
　　（2）收益较稳定。套利交易充分发挥了杠杆特性，能使交易者以较少的保证金水平获取较为稳定的预期收益。可以说，套利的魔力就在于为交易者提供了更多的市场选择，降低了交易风险，增加了获利机会。

从理论上说，当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润，反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才能进行。
　　整体而言，股指期货套利遵循以下步骤：1.计算股指期货合约的合理价格；2.计算期货合约无套利区间；3.确定是否存在套利机会；4.确定交易规模，同时进行股指合约与股票交易。
    套利交易可以在不同的时期进行，也可以在不同地点进行，按此分类，可以将套利分为两种，一种是跨期套利交易，另一种是跨市套利交易。